PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THQ с HQH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THQ с HQH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Tekla Healthcare Investors (HQH).

THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности THQ и HQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Tekla Healthcare Investors (HQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THQ и HQH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		-6.71%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%15.20%22.70%3.41%21.84%
HQH
Tekla Healthcare Investors		-0.42%34.12%10.22%1.22%-17.27%7.99%24.82%26.80%-13.08%15.97%

Доходность по периодам

С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у HQH с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции THQ превзошли акции HQH по среднегодовой доходности: 9.18% против 6.86% соответственно.

THQ

1 день
3.21%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
3.54%
1 год
-3.77%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.96%
10 лет*
9.18%

HQH

1 день
2.75%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
4.66%
1 год
31.01%
3 года*
14.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Tekla Healthcare Investors

Часто сравнивают с THQ:
THQ с ASGITHQ с AMLPTHQ с XLVTHQ с VOOTHQ с PDITHQ с EDIVTHQ с JAAA
Часто сравнивают с HQH:
HQH с RQIHQH с USAHQH с XLVHQH с SPYHQH с DXHQH с VUGHQH с NOBL

Доходность на риск

THQ vs. HQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THQ
Ранг доходности на риск THQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
HQH
Ранг доходности на риск HQH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQH: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THQ c HQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Tekla Healthcare Investors (HQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THQHQHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

1.34

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.83

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.14

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

7.04

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THQ vs. HQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа HQH равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и HQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THQHQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.34

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между THQ и HQH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THQ и HQH

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности HQH в 12.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.46%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%
HQH
Tekla Healthcare Investors		12.31%11.56%14.21%9.66%9.50%8.59%7.97%8.24%10.75%8.78%9.80%11.97%

Просадки

Сравнение просадок THQ и HQH

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки HQH в -62.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и HQH.

Загрузка...

Показатели просадок

THQHQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-62.36%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-13.01%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-37.55%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-37.55%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-7.82%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-21.13%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

3.96%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности THQ и HQH

Текущая волатильность для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) составляет 6.96%, в то время как у Tekla Healthcare Investors (HQH) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что THQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THQHQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

8.58%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

16.02%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

23.44%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

19.47%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

21.65%

-1.17%