PortfoliosLab logo
Сравнение THO с MAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между THO и MAS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности THO и MAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thor Industries, Inc. (THO) и Masco Corporation (MAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,228.06%
700.35%
THO
MAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THO:

-0.69

MAS:

-0.43

Коэф-т Сортино

THO:

-0.82

MAS:

-0.44

Коэф-т Омега

THO:

0.90

MAS:

0.95

Коэф-т Кальмара

THO:

-0.52

MAS:

-0.38

Коэф-т Мартина

THO:

-1.78

MAS:

-1.10

Индекс Язвы

THO:

15.63%

MAS:

10.80%

Дневная вол-ть

THO:

40.26%

MAS:

28.09%

Макс. просадка

THO:

-81.02%

MAS:

-90.35%

Текущая просадка

THO:

-47.76%

MAS:

-28.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THO:

$3.92B

MAS:

$12.75B

EPS

THO:

$3.77

MAS:

$3.66

Коэффициент P/E

THO:

19.39

MAS:

16.51

Коэффициент PEG

THO:

0.63

MAS:

1.54

Коэффициент P/S

THO:

0.41

MAS:

1.65

Коэффициент P/B

THO:

0.99

MAS:

164.42

Общая выручка (12 мес.)

THO:

$9.50B

MAS:

$7.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

THO:

$1.40B

MAS:

$2.79B

EBITDA (12 мес.)

THO:

$608.21M

MAS:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, THO показывает доходность -22.68%, что значительно ниже, чем у MAS с доходностью -16.32%. За последние 10 лет акции THO уступали акциям MAS по среднегодовой доходности: 3.83% против 11.41% соответственно.


THO

С начала года

-22.68%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-30.20%

1 год

-25.69%

5 лет

2.76%

10 лет

3.83%

MAS

С начала года

-16.32%

1 месяц

-11.93%

6 месяцев

-25.38%

1 год

-12.04%

5 лет

9.63%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THO и MAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

THO
Ранг риск-скорректированной доходности THO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

MAS
Ранг риск-скорректированной доходности MAS, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THO c MAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Industries, Inc. (THO) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа THO, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
THO: -0.69
MAS: -0.43
Коэффициент Сортино THO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
THO: -0.82
MAS: -0.44
Коэффициент Омега THO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
THO: 0.90
MAS: 0.95
Коэффициент Кальмара THO, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
THO: -0.52
MAS: -0.38
Коэффициент Мартина THO, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
THO: -1.78
MAS: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа THO на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа MAS равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THO и MAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
-0.43
THO
MAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов THO и MAS

Дивидендная доходность THO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности MAS в 1.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THO
Thor Industries, Inc.
2.71%1.53%1.57%2.33%1.62%1.74%2.13%2.92%0.93%1.26%2.03%1.79%
MAS
Masco Corporation
1.95%1.60%1.70%2.40%1.20%1.25%1.03%1.49%0.92%1.22%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THO и MAS

Максимальная просадка THO за все время составила -81.02%, что меньше максимальной просадки MAS в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THO и MAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.76%
-28.89%
THO
MAS

Волатильность

Сравнение волатильности THO и MAS

Thor Industries, Inc. (THO) имеет более высокую волатильность в 20.07% по сравнению с Masco Corporation (MAS) с волатильностью 15.98%. Это указывает на то, что THO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.07%
15.98%
THO
MAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THO и MAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thor Industries, Inc. и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию