Сравнение THO с MAS
THO (Thor Industries, Inc.) and MAS (Masco Corporation) are both stocks. THO operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while MAS operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, THO returned 4.19%/yr vs 9.73%/yr for MAS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THO и MAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THO показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у MAS с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции THO уступали акциям MAS по среднегодовой доходности: 4.19% против 9.73% соответственно.
THO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 8.19%
- С начала года
- -21.40%
- 6 месяцев
- -19.11%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -5.54%
- 10 лет*
- 4.19%
MAS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам THO и MAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THO Thor Industries, Inc. | -21.40% | 9.74% | -17.90% | 59.77% | -25.57% | 13.26% | 27.97% | 46.47% | -64.79% | 52.43% |
MAS Masco Corporation | 10.61% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
Correlation
The correlation between THO and MAS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.34 |
Over the past year, THO and MAS have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
THO:
$4.18B
MAS:
$14.11B
THO:
$4.93
MAS:
$4.02
THO:
16.17
MAS:
17.28
THO:
0.43
MAS:
1.88
THO:
$9.82B
MAS:
$7.68B
THO:
$1.21B
MAS:
$2.72B
THO:
$489.04M
MAS:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THO vs. MAS — Ранг доходности на риск
THO
MAS
Сравнение THO c MAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Industries, Inc. (THO) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THO | MAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.55 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 1.13 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THO | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.42 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.17 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.33 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.22 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок THO и MAS
Максимальная просадка THO за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки MAS в -88.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THO и MAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THO | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -88.75% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.66% | -24.38% | -15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.40% | -30.95% | -17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.40% | -37.95% | -10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.94% | -44.83% | -32.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.73% | -16.27% | -25.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -23.64% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 11.77% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности THO и MAS
Thor Industries, Inc. (THO) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Masco Corporation (MAS) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что THO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THO | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 9.13% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.24% | 25.56% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.41% | 31.97% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.78% | 29.91% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.31% | 29.38% | +14.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THO и MAS
Дивидендная доходность THO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности MAS в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.81% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
THO Thor Industries, Inc. | 2.58% | 1.97% | 1.53% | 1.57% | 2.33% | 1.62% | 1.74% | 2.13% | 2.92% | 0.93% | 1.26% | 2.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THO и MAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thor Industries, Inc. и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THO и MAS
THO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.77M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
THO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.02M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
THO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.54M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
THO and MAS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THO has higher volatility (9.74%) compared to MAS (9.13%). In terms of maximum drawdown, THO dropped -79.55% vs MAS's -88.75%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THO и MAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор