PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THMAX с TCAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THMAX с TCAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX).

THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности THMAX и TCAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THMAX и TCAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		-2.37%13.27%18.33%15.69%-16.43%11.95%13.29%18.35%-4.94%9.24%
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		-1.62%11.66%8.27%11.69%-14.96%6.52%10.12%14.81%-3.89%7.26%

Доходность по периодам

С начала года, THMAX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у TCAAX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции THMAX превзошли акции TCAAX по среднегодовой доходности: 7.74% против 5.03% соответственно.

THMAX

1 день
1.51%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.32%
1 год
12.28%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.66%
10 лет*
7.74%

TCAAX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
0.13%
1 год
9.41%
3 года*
8.52%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderate Allocation Fund

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с THMAX:
THMAX с FNILXTHMAX с AABFXTHMAX с AAUTXTHMAX с AASCXTHMAX с TAAAXTHMAX с TMAAXTHMAX с THLIX
Часто сравнивают с TCAAX:
TCAAX с MACIXTCAAX с AABFXTCAAX с TAAAXTCAAX с TMAAXTCAAX с CONWXTCAAX с BERIXTCAAX с AVEFX

Сравнение комиссий THMAX и TCAAX

THMAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TCAAX в 0.82%.

TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

THMAX vs. TCAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THMAX
Ранг доходности на риск THMAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TCAAX
Ранг доходности на риск TCAAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THMAX c TCAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THMAXTCAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.79

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.78

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.33

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THMAX vs. TCAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THMAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAAX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THMAX и TCAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THMAXTCAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Корреляция

Корреляция между THMAX и TCAAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THMAX и TCAAX

Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности TCAAX в 5.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.92%7.15%12.28%2.96%1.39%6.31%4.00%5.24%4.38%1.40%1.29%1.20%
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.77%6.19%3.55%2.52%1.87%3.74%3.82%5.15%3.99%1.77%1.67%1.51%

Просадки

Сравнение просадок THMAX и TCAAX

Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки TCAAX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и TCAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

THMAXTCAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-30.82%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-5.58%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-20.33%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-20.33%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-4.17%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-3.83%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.35%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности THMAX и TCAAX

Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что THMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THMAXTCAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.87%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

4.62%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

7.72%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

7.93%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

7.15%

+3.56%