Сравнение THMAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности THMAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THMAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | -2.37% | 13.27% | 18.33% | 15.69% | -16.43% | 11.95% | 13.29% | 18.35% | -4.94% | 9.24% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, THMAX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции THMAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.74% против 0.87% соответственно.
THMAX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 7.74%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THMAX и QBDSX
THMAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
THMAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
THMAX
QBDSX
Сравнение THMAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THMAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.60 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.87 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.89 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 3.43 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THMAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.60 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.21 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.17 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.15 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между THMAX и QBDSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMAX и QBDSX
Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | 6.92% | 7.15% | 12.28% | 2.96% | 1.39% | 6.31% | 4.00% | 5.24% | 4.38% | 1.40% | 1.29% | 1.20% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок THMAX и QBDSX
Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THMAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.95% | -18.38% | -23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -3.09% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -7.40% | -16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -18.38% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -8.41% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -6.83% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.80% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMAX и QBDSX
Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что THMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THMAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 1.40% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 2.77% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 3.77% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.61% | 4.32% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 5.26% | +5.45% |