Сравнение THMAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности THMAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THMAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | -3.82% | 13.27% | 18.33% | 15.69% | -16.43% | 11.95% | 13.29% | 18.35% | -4.94% | 9.24% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, THMAX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции THMAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.58% против 4.99% соответственно.
THMAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 7.58%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THMAX и BERIX
THMAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
THMAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
THMAX
BERIX
Сравнение THMAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THMAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.54 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.26 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 4.62 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 17.20 | -11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THMAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.54 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.07 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между THMAX и BERIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMAX и BERIX
Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | 7.03% | 7.15% | 12.28% | 2.96% | 1.39% | 6.31% | 4.00% | 5.24% | 4.38% | 1.40% | 1.29% | 1.20% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок THMAX и BERIX
Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THMAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.95% | -20.34% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -2.95% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -15.73% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -20.34% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -1.25% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -2.60% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.79% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMAX и BERIX
Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что THMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THMAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 1.47% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 4.28% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 5.38% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 5.94% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 6.00% | +4.70% |