Сравнение THMAX с AASCX
THMAX (Thrivent Moderate Allocation Fund) and AASCX (Thrivent Mid Cap Stock Fund) are both mutual funds - THMAX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent, while AASCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, THMAX returned 8.46%/yr vs 10.67%/yr for AASCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. THMAX charges 0.79%/yr vs 0.98%/yr for AASCX.
Доходность
Сравнение доходности THMAX и AASCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THMAX показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у AASCX с доходностью 15.09%. За последние 10 лет акции THMAX уступали акциям AASCX по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.67% соответственно.
THMAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.46%
AASCX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам THMAX и AASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | 6.95% | 13.27% | 18.33% | 15.69% | -16.43% | 11.95% | 13.29% | 18.35% | -4.94% | 9.24% |
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | 15.09% | 4.43% | 14.60% | 13.65% | -17.85% | 27.70% | 21.68% | 24.51% | -10.73% | 8.73% |
Correlation
The correlation between THMAX and AASCX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.92 |
The correlation between THMAX and AASCX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMAX vs. AASCX — Ранг доходности на риск
THMAX
AASCX
Сравнение THMAX c AASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THMAX | AASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.42 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 8.72 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THMAX | AASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.52 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок THMAX и AASCX
Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, что меньше максимальной просадки AASCX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и AASCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMAX | AASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.95% | -56.55% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -9.01% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.85% | -20.23% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -32.80% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -40.67% | +16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -10.68% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.49% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMAX и AASCX
Текущая волатильность для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) составляет 2.31%, в то время как у Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что THMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMAX | AASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 3.47% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 10.88% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 14.32% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 20.83% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.74% | 20.86% | -10.12% |
Сравнение комиссий THMAX и AASCX
THMAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AASCX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMAX и AASCX
Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности AASCX в 13.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | 13.01% | 14.98% | 9.22% | 1.54% | 3.15% | 12.54% | 3.54% | 2.92% | 12.94% | 0.09% | 0.10% | 0.00% |
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | 6.63% | 7.15% | 12.28% | 2.96% | 1.39% | 6.31% | 4.00% | 5.24% | 4.38% | 1.40% | 1.29% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
THMAX and AASCX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AASCX has higher volatility (3.47%) compared to THMAX (2.31%). In terms of maximum drawdown, THMAX dropped -41.95% vs AASCX's -56.55%.
THMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THMAX и AASCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор