PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAUTX с TAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAUTX с TAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX).

AAUTX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AAUTX и TAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAUTX и TAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		2.50%19.31%21.28%12.63%-4.89%31.65%4.31%23.66%-8.82%12.59%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		-2.31%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%

Доходность по периодам

С начала года, AAUTX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у TAAAX с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции AAUTX превзошли акции TAAAX по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.65% соответственно.

AAUTX

1 день
1.87%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.50%
6 месяцев
7.42%
1 год
20.15%
3 года*
18.59%
5 лет*
12.77%
10 лет*
12.04%

TAAAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.01%
1 год
16.33%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Value Fund

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с AAUTX:
AAUTX с PRCOXAAUTX с NOIEXAAUTX с SCHXAAUTX с OAKLXAAUTX с AAHYXAAUTX с THMAXAAUTX с AALGX
Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с TCAAXTAAAX с AAMBXTAAAX с THMAXTAAAX с VOO

Сравнение комиссий AAUTX и TAAAX

AAUTX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TAAAX в 0.93%.

TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund

Доходность на риск

AAUTX vs. TAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAUTX
Ранг доходности на риск AAUTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAUTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAUTX c TAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAUTXTAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.50

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.47

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

6.79

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAUTX vs. TAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAUTX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAAAX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAUTX и TAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAUTXTAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.00

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.52

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между AAUTX и TAAAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUTX и TAAAX

Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности TAAAX в 7.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		5.15%5.28%16.25%3.22%6.12%7.62%6.33%1.52%7.44%1.08%1.18%0.00%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		7.82%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%

Просадки

Сравнение просадок AAUTX и TAAAX

Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, примерно равная максимальной просадке TAAAX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и TAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAUTXTAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-56.23%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.59%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.71%

-29.84%

+11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-33.33%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-6.17%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-9.84%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.50%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AAUTX и TAAAX

Текущая волатильность для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) составляет 4.21%, в то время как у Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что AAUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAUTXTAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.55%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

9.33%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

16.77%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.79%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

16.73%

+1.09%