PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THMAX с AAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THMAX с AAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX).

THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности THMAX и AAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THMAX и AAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		-2.37%13.27%18.33%15.69%-16.43%11.95%13.29%18.35%-4.94%9.24%
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		-10.59%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%

Доходность по периодам

С начала года, THMAX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у AAAGX с доходностью -10.59%. За последние 10 лет акции THMAX уступали акциям AAAGX по среднегодовой доходности: 7.74% против 15.09% соответственно.

THMAX

1 день
1.51%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.32%
1 год
12.28%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.66%
10 лет*
7.74%

AAAGX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-9.72%
1 год
14.71%
3 года*
22.78%
5 лет*
10.57%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderate Allocation Fund

Thrivent Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с THMAX:
THMAX с FNILXTHMAX с AABFXTHMAX с AAUTXTHMAX с TMAAXTHMAX с AASCXTHMAX с TAAAXTHMAX с THLIX
Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с SPYAAAGX с VOOAAAGX с QQQAAAGX с BRK-BAAAGX с FSPGXAAAGX с VTI

Сравнение комиссий THMAX и AAAGX

THMAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AAAGX в 1.03%.

AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

THMAX vs. AAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THMAX
Ранг доходности на риск THMAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THMAX c AAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THMAXAAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.68

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.14

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.93

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

3.19

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THMAX vs. AAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THMAX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа AAAGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THMAX и AAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THMAXAAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.68

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.31

+0.19

Корреляция

Корреляция между THMAX и AAAGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THMAX и AAAGX

Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности AAAGX в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.92%7.15%12.28%2.96%1.39%6.31%4.00%5.24%4.38%1.40%1.29%1.20%
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		4.21%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THMAX и AAAGX

Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, что меньше максимальной просадки AAAGX в -64.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и AAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

THMAXAAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-64.98%

+23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-16.76%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-40.41%

+16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-40.41%

+16.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-13.61%

+8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-24.01%

+18.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

4.90%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности THMAX и AAAGX

Текущая волатильность для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) составляет 3.67%, в то время как у Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что THMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THMAXAAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

7.01%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

12.73%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

23.01%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

22.79%

-11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

21.65%

-10.94%