PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THMAX с AAAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THMAX с AAAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THMAX (Thrivent Moderate Allocation Fund) and AAAGX (Thrivent Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - THMAX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent, while AAAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, THMAX returned 8.42%/yr vs 17.14%/yr for AAAGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. THMAX charges 0.79%/yr vs 1.03%/yr for AAAGX.

Доходность

Сравнение доходности THMAX и AAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THMAX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у AAAGX с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции THMAX уступали акциям AAAGX по среднегодовой доходности: 8.42% против 17.14% соответственно.

THMAX

1 день
-0.40%
1 месяц
2.46%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.71%
1 год
18.18%
3 года*
15.84%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.42%

AAAGX

1 день
-0.88%
1 месяц
3.89%
С начала года
5.37%
6 месяцев
4.30%
1 год
21.89%
3 года*
25.99%
5 лет*
13.39%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THMAX и AAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.52%13.27%18.33%15.69%-16.43%11.95%13.29%18.35%-4.94%9.24%
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		5.37%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%

Correlation

The correlation between THMAX and AAAGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.91

The correlation between THMAX and AAAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderate Allocation Fund

Thrivent Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с THMAX:
THMAX с FNILXTHMAX с THLIXTHMAX с TAAAXTHMAX с TMAAXTHMAX с AAUTXTHMAX с AASMXTHMAX с AABFX
Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с BRK-BAAAGX с QQQAAAGX с SPYAAAGX с SCHXAAAGX с VOOAAAGX с VTI

Доходность на риск

THMAX vs. AAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THMAX
Ранг доходности на риск THMAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THMAX c AAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THMAXAAAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.41

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.97

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.35

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

4.50

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THMAX vs. AAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THMAX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа AAAGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THMAX и AAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THMAXAAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.41

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.33

+0.20

Просадки

Сравнение просадок THMAX и AAAGX

Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, что меньше максимальной просадки AAAGX в -64.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и AAAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THMAXAAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-64.98%

+23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-16.76%

+10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.85%

-23.44%

+11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-40.41%

+16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-40.41%

+16.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.02%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-23.87%

+18.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

5.01%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности THMAX и AAAGX

Текущая волатильность для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) составляет 2.32%, в то время как у Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что THMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THMAXAAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

3.93%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

12.21%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

16.00%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

22.74%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.74%

21.71%

-10.97%

Сравнение комиссий THMAX и AAAGX

THMAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AAAGX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THMAX и AAAGX

Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности AAAGX в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		3.57%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%0.00%
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.65%7.15%12.28%2.96%1.39%6.31%4.00%5.24%4.38%1.40%1.29%1.20%

Часто задаваемые вопросы

THMAX and AAAGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAGX has higher volatility (3.93%) compared to THMAX (2.32%). In terms of maximum drawdown, THMAX dropped -41.95% vs AAAGX's -64.98%.

THMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THMAX и AAAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор