PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAAGX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAGX с FSPGX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAAGX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между AAAGX и FSPGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.65%
293.43%
AAAGX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAAGX:

0.06

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

AAAGX:

0.25

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

AAAGX:

1.04

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AAAGX:

0.05

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

AAAGX:

0.16

FSPGX:

2.03

Индекс Язвы

AAAGX:

9.00%

FSPGX:

6.55%

Дневная вол-ть

AAAGX:

25.24%

FSPGX:

25.10%

Макс. просадка

AAAGX:

-72.83%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

AAAGX:

-19.91%

FSPGX:

-13.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAAGX показывает доходность -10.81%, а FSPGX немного выше – -10.29%.

AAAGX

С начала года

-10.81%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-14.58%

1 год

0.06%

5 лет

7.06%

10 лет

6.31%

FSPGX

С начала года

-10.29%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.61%

5 лет

17.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAAGX и FSPGX

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund
График комиссии AAAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAAGX: 1.03%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAAGX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AAAGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAAGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAAGX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AAAGX: 0.06
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино AAAGX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAAGX: 0.25
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега AAAGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AAAGX: 1.04
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара AAAGX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AAAGX: 0.05
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина AAAGX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AAAGX: 0.16
FSPGX: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.53
AAAGX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и FSPGX

AAAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM202420232022202120202019201820172016
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и FSPGX

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -72.83%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.91%
-13.91%
AAAGX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и FSPGX

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 16.98% и 16.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.98%
16.84%
AAAGX
FSPGX