Сравнение AAAGX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAAGX или SCHX.
Основные характеристики
AAAGX | SCHX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.05% | 7.84% |
Дох-ть за 1 год | 36.69% | 28.88% |
Дох-ть за 3 года | 5.64% | 7.99% |
Дох-ть за 5 лет | 14.01% | 13.38% |
Дох-ть за 10 лет | 12.67% | 12.59% |
Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.36 |
Дневная вол-ть | 15.43% | 11.89% |
Макс. просадка | -70.76% | -34.33% |
Current Drawdown | -3.01% | -2.34% |
Корреляция
Корреляция между AAAGX и SCHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAAGX и SCHX
С начала года, AAAGX показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 7.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAAGX имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции SCHX немного отстают с 12.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAAGX и SCHX
AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAAGX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAGX и SCHX
Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SCHX в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thrivent Large Cap Growth Fund | 3.23% | 3.55% | 9.38% | 6.93% | 7.74% | 5.39% | 12.26% | 0.00% | 0.60% | 0.00% | 1.69% | 0.05% |
Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.32% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок AAAGX и SCHX
Максимальная просадка AAAGX за все время составила -70.76%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAAGX и SCHX
Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.