PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAGX с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAGX с SCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAGX и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		-10.59%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции AAAGX превзошли акции SCHX по среднегодовой доходности: 15.09% против 14.02% соответственно.

AAAGX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-9.72%
1 год
14.71%
3 года*
22.78%
5 лет*
10.57%
10 лет*
15.09%

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с SPYAAAGX с VOOAAAGX с QQQAAAGX с BRK-BAAAGX с FSPGXAAAGX с VTI
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий AAAGX и SCHX

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

AAAGX vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAGX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAGXSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.98

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.50

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.51

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

7.02

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAGX vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAGXSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.98

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.80

-0.50

Корреляция

Корреляция между AAAGX и SCHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и SCHX

Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SCHX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		4.21%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и SCHX

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAGXSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-34.33%

-30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-12.19%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-25.41%

-15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-34.33%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-5.67%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.01%

-4.00%

-20.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.62%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и SCHX

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAGXSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.36%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

9.67%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

18.33%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

17.13%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

18.13%

+3.52%