PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAGX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAGX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAGX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		-10.59%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AAAGX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.09% против 14.14% соответственно.

AAAGX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-9.72%
1 год
14.71%
3 года*
22.78%
5 лет*
10.57%
10 лет*
15.09%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с SPYAAAGX с QQQAAAGX с BRK-BAAAGX с FSPGXAAAGX с VTIAAAGX с SCHX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий AAAGX и VOO

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

AAAGX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAGXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.01

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.53

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.55

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

7.31

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAGX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAGXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.53

Корреляция

Корреляция между AAAGX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и VOO

Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		4.21%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и VOO

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAGXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-33.99%

-30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-11.98%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-24.52%

-15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-33.99%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-5.55%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.01%

-3.72%

-20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.55%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и VOO

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAGXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.34%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

9.47%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

18.11%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

16.82%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

17.99%

+3.66%