PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAAGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAGX с VOO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAAGX или VOO.

Корреляция

Корреляция между AAAGX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
270.57%
552.28%
AAAGX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAAGX:

0.06

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

AAAGX:

0.25

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

AAAGX:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AAAGX:

0.05

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

AAAGX:

0.16

VOO:

2.42

Индекс Язвы

AAAGX:

9.00%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

AAAGX:

25.24%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

AAAGX:

-72.83%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AAAGX:

-19.91%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции AAAGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.31% против 12.02% соответственно.

AAAGX

С начала года

-10.81%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-14.58%

1 год

0.06%

5 лет

7.06%

10 лет

6.31%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAAGX и VOO

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund
График комиссии AAAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAAGX: 1.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAAGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AAAGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAAGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAAGX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AAAGX: 0.06
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино AAAGX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAAGX: 0.25
VOO: 0.92
Коэффициент Омега AAAGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AAAGX: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AAAGX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AAAGX: 0.05
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина AAAGX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AAAGX: 0.16
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.57
AAAGX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и VOO

AAAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и VOO

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -72.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.91%
-10.56%
AAAGX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и VOO

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.98%
13.97%
AAAGX
VOO