PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAAGX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAAGX и BRK-B составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
75.57%
1,144.62%
AAAGX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAAGX:

0.15

BRK-B:

1.49

Коэф-т Сортино

AAAGX:

0.32

BRK-B:

2.21

Коэф-т Омега

AAAGX:

1.04

BRK-B:

1.28

Коэф-т Кальмара

AAAGX:

0.15

BRK-B:

2.80

Коэф-т Мартина

AAAGX:

0.56

BRK-B:

6.67

Индекс Язвы

AAAGX:

5.09%

BRK-B:

3.51%

Дневная вол-ть

AAAGX:

18.45%

BRK-B:

15.76%

Макс. просадка

AAAGX:

-72.83%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

AAAGX:

-15.30%

BRK-B:

-3.11%

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции AAAGX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.16% против 13.07% соответственно.


AAAGX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-8.21%

6 месяцев

-2.62%

1 год

3.89%

5 лет

8.65%

10 лет

7.16%

BRK-B

С начала года

9.83%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

7.08%

1 год

23.24%

5 лет

19.37%

10 лет

13.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAAGX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AAAGX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAAGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAAGX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.241.47
Коэффициент Сортино AAAGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.422.18
Коэффициент Омега AAAGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.061.27
Коэффициент Кальмара AAAGX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.242.76
Коэффициент Мартина AAAGX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.836.54
AAAGX
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.24
1.47
AAAGX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и BRK-B

Ни AAAGX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и BRK-B

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -72.83%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-14.91%
-3.26%
AAAGX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и BRK-B

Текущая волатильность для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) составляет 5.78%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5.78%
6.46%
AAAGX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab