PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAGX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAGX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAGX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		-9.56%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции AAAGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.23% против 19.05% соответственно.

AAAGX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-8.81%
1 год
14.91%
3 года*
23.25%
5 лет*
10.83%
10 лет*
15.23%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Growth Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с SPYAAAGX с VOOAAAGX с BRK-BAAAGX с FSPGXAAAGX с VTIAAAGX с SCHX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий AAAGX и QQQ

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

AAAGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAGXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.04

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.62

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.93

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

7.00

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAGX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAGXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.04

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между AAAGX и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и QQQ

Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		4.16%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и QQQ

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAGXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-82.97%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-11.96%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-35.12%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-35.12%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-7.75%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-32.98%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.48%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и QQQ

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAGXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

6.38%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

12.82%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

22.69%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

22.37%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

22.24%

-0.59%