Сравнение AAAGX с QQQ

С начала года, AAAGX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции AAAGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.21% против 18.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AAAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -72.83%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) составляет 4.79%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.