PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAGX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAGX с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAAGX (Thrivent Large Cap Growth Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - AAAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Thrivent, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, AAAGX returned 17.14%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AAAGX charges 1.03%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции AAAGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.14% против 21.84% соответственно.

AAAGX

1 день
-0.88%
1 месяц
3.89%
С начала года
5.37%
6 месяцев
4.30%
1 год
21.89%
3 года*
25.99%
5 лет*
13.39%
10 лет*
17.14%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAGX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		5.37%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between AAAGX and QQQ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г.

0.93

The correlation between AAAGX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Growth Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с BRK-BAAAGX с SPYAAAGX с SCHXAAAGX с VOOAAAGX с VTIAAAGX с FSPGX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

AAAGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAGXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.57

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.37

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.42

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

13.14

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAGX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAGXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.57

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и QQQ

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAGXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-82.97%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-11.96%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-22.77%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-35.12%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-35.12%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.74%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.87%

-32.78%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.11%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и QQQ

Текущая волатильность для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) составляет 3.93%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAGXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.51%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

12.10%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

15.94%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

22.37%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

22.29%

-0.58%

Сравнение комиссий AAAGX и QQQ

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и QQQ

Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		3.57%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AAAGX and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to AAAGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, AAAGX dropped -64.98% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAGX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор