PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAGX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAGX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		-10.59%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AAAGX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.09% против 14.06% соответственно.

AAAGX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-9.72%
1 год
14.71%
3 года*
22.78%
5 лет*
10.57%
10 лет*
15.09%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с QQQAAAGX с VOOAAAGX с BRK-BAAAGX с FSPGXAAAGX с VTIAAAGX с SCHX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий AAAGX и SPY

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

AAAGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAGXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.96

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.53

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

7.27

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAGXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.96

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между AAAGX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и SPY

Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		4.21%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и SPY

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-55.19%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-12.05%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-24.50%

-15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-33.72%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-5.53%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.01%

-9.09%

-14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.54%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и SPY

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.35%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

9.50%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

19.06%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

17.06%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

17.92%

+3.73%