Сравнение AAAGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAAGX или SPY.
Основные характеристики
| AAAGX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.05% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 36.69% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 5.64% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.01% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.67% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 15.43% | 11.63% |
| Макс. просадка | -70.76% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.01% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между AAAGX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAAGX и SPY
С начала года, AAAGX показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 7.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAAGX имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции SPY немного отстают с 12.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAAGX и SPY
AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAAGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAGX и SPY
Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAGX Thrivent Large Cap Growth Fund | 3.23% | 3.55% | 9.38% | 6.93% | 7.74% | 5.39% | 12.26% | 0.00% | 0.60% | 0.00% | 1.69% | 0.05% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AAAGX и SPY
Максимальная просадка AAAGX за все время составила -70.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAAGX и SPY
Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.