Сравнение THLV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
THLV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THLV и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THLV и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 5.88% | 2.55% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%.
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THLV и USMV
THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
THLV vs. USMV — Ранг доходности на риск
THLV
USMV
Сравнение THLV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THLV | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.05 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 0.15 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.06 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 0.25 | +10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THLV | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.05 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между THLV и USMV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLV и USMV
Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок THLV и USMV
Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| THLV | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.15% | -33.10% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -8.91% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -4.87% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -2.88% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.03% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности THLV и USMV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что THLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THLV | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.02% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 6.07% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 12.50% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 12.38% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 14.51% | -2.71% |