Сравнение THLV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thor Low Volatility ETF (THLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
THLV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность Thor Low Volatility Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THLV или USMV.
Корреляция
Корреляция между THLV и USMV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности THLV и USMV
Основные характеристики
THLV:
0.94
USMV:
1.77
THLV:
1.34
USMV:
2.49
THLV:
1.17
USMV:
1.32
THLV:
1.34
USMV:
2.55
THLV:
4.47
USMV:
8.18
THLV:
2.09%
USMV:
1.88%
THLV:
9.93%
USMV:
8.68%
THLV:
-11.61%
USMV:
-33.10%
THLV:
-6.65%
USMV:
-5.46%
Доходность по периодам
С начала года, THLV показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 0.24%.
THLV
-0.22%
-4.90%
2.24%
9.75%
N/A
N/A
USMV
0.24%
-3.56%
6.07%
15.60%
8.05%
10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THLV и USMV
THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности THLV и USMV
THLV
USMV
Сравнение THLV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Low Volatility ETF (THLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLV и USMV
Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности USMV в 1.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLV Thor Low Volatility ETF | 1.26% | 1.25% | 2.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.67% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок THLV и USMV
Максимальная просадка THLV за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности THLV и USMV
Thor Low Volatility ETF (THLV) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что THLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.