PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - THLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the THOR Equal Weight Low Volatility Index, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. THLV is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, THLV returned 19.42% vs 39.17% for QDTE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THLV charges 0.64%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности THLV и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и QDTE

2026 (YTD)20252024
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%4.86%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between THLV and QDTE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.54

The correlation between THLV and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THLV и QDTE

Секторы
THLV
QDTE

Энергетика

17.5%

-

Потребительский циклический сектор

15.7%

-

Технологии

15.7%

-

Коммунальные услуги

14.7%

-

Недвижимость

14.3%

-

Финансовые услуги

13.8%
5.4%

Потребительский защитный сектор

13.7%

-

Промышленность

13.5%

-

Здравоохранение

12.5%

-

Сырьевые материалы

12.2%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Энергетика

THLV
17.5%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

THLV
15.7%
QDTE

-

Технологии

THLV
15.7%
QDTE

-

Коммунальные услуги

THLV
14.7%
QDTE

-

Недвижимость

THLV
14.3%
QDTE

-

Финансовые услуги

THLV
13.8%
QDTE
5.4%

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
QDTE

-

Промышленность

THLV
13.5%
QDTE

-

Здравоохранение

THLV
12.5%
QDTE

-

Сырьевые материалы

THLV
12.2%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

THLV
0.1%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с DMAY
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

THLV vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.66

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.41

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.86

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

15.60

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.66

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.29

-0.39

Просадки

Сравнение просадок THLV и QDTE

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-22.86%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-10.20%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.60%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.14%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.52%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и QDTE

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.42%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.72%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

11.01%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

14.81%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

18.42%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

18.42%

-6.69%

Сравнение комиссий THLV и QDTE

THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и QDTE

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM2025202420232022
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

THLV and QDTE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to THLV (3.42%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 19.42% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 19.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 1.61% for THLV.

THLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: THOR and Roundhill. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор