Сравнение THLV с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
THLV и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности THLV и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THLV и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 4.86% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THLV и QDTE
THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
THLV vs. QDTE — Ранг доходности на риск
THLV
QDTE
Сравнение THLV c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THLV | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.09 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.46 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.56 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 5.99 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THLV | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.09 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между THLV и QDTE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLV и QDTE
Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THLV и QDTE
Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| THLV | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.15% | -22.86% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -14.08% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -6.92% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -3.30% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 3.68% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности THLV и QDTE
Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.33%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THLV | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 5.86% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 12.11% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 19.37% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 18.71% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 18.71% | -6.91% |