Сравнение THLV с DMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY).
THLV и DMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THLV и DMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THLV и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 5.88% | 2.55% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | -0.20% | 11.05% | 12.82% | 15.40% | -0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью -0.20%.
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THLV и DMAY
THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Доходность на риск
THLV vs. DMAY — Ранг доходности на риск
THLV
DMAY
Сравнение THLV c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THLV | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.28 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.89 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.54 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 8.38 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THLV | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.28 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между THLV и DMAY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLV и DMAY
Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THLV и DMAY
Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и DMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| THLV | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.15% | -13.90% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -8.16% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.21% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -2.30% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.50% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности THLV и DMAY
THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что THLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THLV | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.93% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 3.93% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 10.87% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 9.00% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 8.52% | +3.28% |