PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THLV с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с DMAY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - THLV is a Equal Weight fund tracking the THOR Equal Weight Low Volatility Index, while DMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, THLV returned 10.87%/yr vs 11.73%/yr for DMAY. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. THLV charges 0.64%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности THLV и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 5.96%.

THLV

1 день
0.20%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
2.19%
С начала года
10.01%
1 год
15.60%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.56%

DMAY

1 день
0.07%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
5.54%
С начала года
5.96%
1 год
10.88%
3 года*
11.73%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
Всё время*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DMAY

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
$364.86K$436.94K$1.82M

THLV

THOR Equal Weight Low Volatility ETF
$316.02K$352.14K$358.67K

Сравнение доходности по годам THLV и DMAY

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.01%10.50%9.52%5.88%1.22%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		5.96%11.05%12.82%15.40%-2.42%

Correlation

The correlation between THLV and DMAY is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.73

The correlation between THLV and DMAY shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THLV и DMAY

Секторы
THLV
DMAY

Энергетика

17.5%
3.0%

Технологии

17.5%
37.9%

Потребительский циклический сектор

15.5%
9.6%

Недвижимость

14.0%
1.9%

Коммунальные услуги

14.0%
2.3%

Финансовые услуги

13.8%
11.7%

Промышленность

13.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

13.7%
4.6%

Здравоохранение

12.5%
9.1%

Сырьевые материалы

11.3%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.0%

Энергетика

THLV
17.5%
DMAY
3.0%

Технологии

THLV
17.5%
DMAY
37.9%

Потребительский циклический сектор

THLV
15.5%
DMAY
9.6%

Недвижимость

THLV
14.0%
DMAY
1.9%

Коммунальные услуги

THLV
14.0%
DMAY
2.3%

Финансовые услуги

THLV
13.8%
DMAY
11.7%

Промышленность

THLV
13.8%
DMAY
8.4%

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
DMAY
4.6%

Здравоохранение

THLV
12.5%
DMAY
9.1%

Сырьевые материалы

THLV
11.3%
DMAY
1.7%

Коммуникационные услуги

THLV
0.1%
DMAY
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с ^GSPCTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с VOODMAY с FLCCDMAY с WLTGDMAY с FTIF

Доходность на риск

THLV vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение THLV c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THLVDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.00

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.97

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.28

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

16.57

-9.63

THLV vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THLV и DMAY

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-13.90%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-3.36%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-12.38%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

0.00%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.20%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.66%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и DMAY

THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что THLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.00%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

4.82%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

5.52%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

9.11%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

8.41%

+3.32%

Сравнение комиссий THLV и DMAY

THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и DMAY

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

THLV and DMAY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (2.94%) compared to DMAY (2.00%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs DMAY's -13.90%.

On 3-year performance, DMAY leads with 11.73% vs 10.87% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DMAY has performed better with a 11.73% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for DMAY.

THLV is categorized as Equal Weight, while DMAY is Defined Outcome. THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: THOR and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор