PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THLV с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с BDGS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - THLV is a Equal Weight fund tracking the THOR Equal Weight Low Volatility Index, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. THLV is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, THLV returned 10.87%/yr vs 13.98%/yr for BDGS. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. THLV charges 0.64%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности THLV и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.

THLV

1 день
0.20%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
2.19%
С начала года
10.01%
1 год
15.60%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.56%

BDGS

1 день
-0.44%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
7.05%
С начала года
6.38%
1 год
11.83%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDGS

Bridges Capital Tactical ETF
$57.26K$38.39K$185.98K

THLV

THOR Equal Weight Low Volatility ETF
$316.02K$352.14K$358.67K

Сравнение доходности по годам THLV и BDGS

2026 (YTD)202520242023
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.01%10.50%9.52%8.10%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.38%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between THLV and BDGS is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.50

The correlation between THLV and BDGS shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THLV и BDGS

Секторы
THLV
BDGS

Энергетика

17.5%
2.4%

Технологии

17.5%
38.9%

Потребительский циклический сектор

15.5%
12.2%

Недвижимость

14.0%
1.5%

Коммунальные услуги

14.0%
1.8%

Финансовые услуги

13.8%
9.3%

Промышленность

13.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

13.7%
3.6%

Здравоохранение

12.5%
7.1%

Сырьевые материалы

11.3%
1.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
15.1%

Энергетика

THLV
17.5%
BDGS
2.4%

Технологии

THLV
17.5%
BDGS
38.9%

Потребительский циклический сектор

THLV
15.5%
BDGS
12.2%

Недвижимость

THLV
14.0%
BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

THLV
14.0%
BDGS
1.8%

Финансовые услуги

THLV
13.8%
BDGS
9.3%

Промышленность

THLV
13.8%
BDGS
6.8%

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
BDGS
3.6%

Здравоохранение

THLV
12.5%
BDGS
7.1%

Сырьевые материалы

THLV
11.3%
BDGS
1.3%

Коммуникационные услуги

THLV
0.1%
BDGS
15.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с USMVTHLV с ^GSPCTHLV с VTITHLV с QDTETHLV с DMAY
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

THLV vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение THLV c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THLVBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.64

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.54

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.49

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

10.59

-3.65

THLV vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THLV и BDGS

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-9.12%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-4.76%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-9.12%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.44%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-0.69%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.12%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и BDGS

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 2.94%, в то время как у Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.65%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

6.33%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

7.24%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

8.34%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

8.34%

+3.39%

Сравнение комиссий THLV и BDGS

THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и BDGS

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

THLV and BDGS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDGS has higher volatility (3.65%) compared to THLV (2.94%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, BDGS leads with 13.98% vs 10.87% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 13.98% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.52% for BDGS.

THLV is categorized as Equal Weight, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: THOR and Bridges. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор