Сравнение THLV с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thor Low Volatility ETF (THLV) и S&P 500 (^GSPC).
THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность Thor Low Volatility Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THLV или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между THLV и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности THLV и ^GSPC
Основные характеристики
THLV:
0.83
^GSPC:
1.62
THLV:
1.19
^GSPC:
2.20
THLV:
1.15
^GSPC:
1.30
THLV:
1.04
^GSPC:
2.46
THLV:
2.61
^GSPC:
10.01
THLV:
3.12%
^GSPC:
2.08%
THLV:
9.78%
^GSPC:
12.88%
THLV:
-11.61%
^GSPC:
-56.78%
THLV:
-6.65%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, THLV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
THLV
-0.21%
-0.78%
-1.52%
6.44%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности THLV и ^GSPC
THLV
^GSPC
Сравнение THLV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Low Volatility ETF (THLV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок THLV и ^GSPC
Максимальная просадка THLV за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности THLV и ^GSPC
Текущая волатильность для Thor Low Volatility ETF (THLV) составляет 2.29%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.