PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THLV с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THLV и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности THLV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thor Low Volatility ETF (THLV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.53%
6.71%
THLV
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THLV:

0.83

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

THLV:

1.19

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

THLV:

1.15

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

THLV:

1.04

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

THLV:

2.61

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

THLV:

3.12%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

THLV:

9.78%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

THLV:

-11.61%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

THLV:

-6.65%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


THLV

С начала года

-0.21%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-1.52%

1 год

6.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THLV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

THLV
Ранг риск-скорректированной доходности THLV, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THLV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THLV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Low Volatility ETF (THLV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THLV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.831.62
Коэффициент Сортино THLV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.192.20
Коэффициент Омега THLV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.30
Коэффициент Кальмара THLV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.042.46
Коэффициент Мартина THLV, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.6110.01
THLV
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.83
1.62
THLV
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок THLV и ^GSPC

Максимальная просадка THLV за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.65%
-2.13%
THLV
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и ^GSPC

Текущая волатильность для Thor Low Volatility ETF (THLV) составляет 2.29%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.29%
3.43%
THLV
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab