PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение THLV с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и S&P 500 Index (^GSPC).

THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности THLV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLV и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-2.37%

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTETHLV с QQQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

THLV vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLV^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.92

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.41

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.41

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

6.61

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLV^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.92

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.46

+0.39

Корреляция

Корреляция между THLV и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок THLV и ^GSPC

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

THLV^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-56.78%

+43.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-12.14%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.78%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-10.75%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.60%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и ^GSPC

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.33%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLV^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.37%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.55%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

18.33%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

16.90%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

18.05%

-6.25%