График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в THOR Equal Weight Low Volatility ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) показал доход в 6.82% с начала года и 20.10% за последние 12 месяцев.
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении THLV закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 17 янв. 2023 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.38% | 6.01% | -4.37% | 6.82% | |||||||||
| 2025 | -1.33% | 0.50% | -0.88% | -0.22% | 3.45% | 2.62% | 1.10% | 2.24% | 1.39% | 0.27% | 1.47% | -0.47% | 10.50% |
| 2024 | -0.79% | 4.24% | 3.74% | -3.73% | 2.80% | -0.86% | 2.93% | 3.16% | 1.86% | -2.63% | 5.61% | -6.45% | 9.52% |
| 2023 | 3.85% | -2.77% | -1.40% | -0.34% | -3.07% | 6.78% | 2.95% | -2.69% | -4.24% | -1.33% | 3.16% | 5.60% | 5.88% |
| 2022 | -6.37% | 8.35% | 6.00% | -4.64% | 2.55% |
Метрики бенчмарка
THOR Equal Weight Low Volatility ETF: годовая альфа составляет 1.43%, бета — 0.57, а R² — 0.60 относительно S&P 500 Index с 14.09.2022.
- Этот ETF участвовал в 76.01% снижения S&P 500 Index, но только в 64.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.57 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.43%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 64.87%
- Участие в снижении
- 76.01%
Комиссия
Комиссия THLV составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THLV имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| THLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.90 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.39 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.40 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 6.61 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для THLV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность THOR Equal Weight Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.35 | $0.69 | $0.15 |
Дивидендный доход | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для THOR Equal Weight Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2022 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
THOR Equal Weight Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 13.15%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка THOR Equal Weight Low Volatility ETF составляет 4.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.15% | 2 дек. 2024 г. | 95 | 21 апр. 2025 г. | 64 | 23 июл. 2025 г. | 159 |
| -11.61% | 17 янв. 2023 г. | 90 | 24 мая 2023 г. | 187 | 22 февр. 2024 г. | 277 |
| -6.87% | 15 сент. 2022 г. | 12 | 30 сент. 2022 г. | 20 | 28 окт. 2022 г. | 32 |
| -6.66% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.58% | 2 дек. 2022 г. | 12 | 19 дек. 2022 г. | 17 | 13 янв. 2023 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...