- ISIN
- US8851551015
- CUSIP
- 885155101
- Эмитент
- THOR
- Дата выпуска
- 12 сент. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities, Equal Weight
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- THOR Equal Weight Low Volatility Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $50M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции THLV — $33.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) показал доход в 10.20% с начала года и 18.38% за последние 12 месяцев.
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность THLV по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении THLV закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 17 янв. 2023 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.38% | 6.01% | -4.37% | 1.07% | 1.74% | 0.33% | 10.20% | ||||||
| 2025 | -1.33% | 0.50% | -0.88% | -0.22% | 3.45% | 2.62% | 1.10% | 2.24% | 1.39% | 0.27% | 1.47% | -0.47% | 10.50% |
| 2024 | -0.79% | 4.24% | 3.74% | -3.73% | 2.80% | -0.86% | 2.93% | 3.16% | 1.86% | -2.63% | 5.61% | -6.45% | 9.52% |
| 2023 | 3.85% | -2.77% | -1.40% | -0.34% | -3.07% | 6.78% | 2.95% | -2.69% | -4.24% | -1.33% | 3.16% | 5.60% | 5.88% |
| 2022 | -7.59% | 8.35% | 6.00% | -4.64% | 1.22% |
Метрики бенчмарка
THOR Equal Weight Low Volatility ETF has an annualized alpha of 0.78%, beta of 0.56, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2022.
- This ETF participated in 69.29% of S&P 500 Index downside but only 57.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.78%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 57.45%
- Участие в снижении
- 69.29%
Комиссия
Комиссия THLV составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THLV имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.46 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 10.92 | -2.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность THOR Equal Weight Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.35 | $0.69 | $0.15 |
Дивидендный доход | 1.61% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для THOR Equal Weight Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2022 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
THOR Equal Weight Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 13.15%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка THOR Equal Weight Low Volatility ETF составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -13.15%апр. 2025 г. | 4mo 20d | 3mo 3d | 7mo 23dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.61%май 2023 г. | 4mo 7d | 9mo 4d | 1y 1moянв. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.59%сент. 2022 г. | 17d | 28d | 1mo 15dсент. 2022 г. - окт. 2022 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.66%март 2026 г. | 18d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -5.58%дек. 2022 г. | 17d | 25d | 1mo 12dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Показатели просадок
| THLV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.15% | -56.78% | +43.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -9.10% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -18.90% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -3.21% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -10.71% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.04% | +0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с THLV
Добавьте THOR Equal Weight Low Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THLV