PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с LOWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. THLV is passively managed, while LOWV is actively managed. Over the past 3 years, THLV returned 12.88%/yr vs 15.75%/yr for LOWV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THLV charges 0.64%/yr vs 0.48%/yr for LOWV.

Доходность

Сравнение доходности THLV и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью 3.43%.

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.21%
1 год
11.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и LOWV

2026 (YTD)202520242023
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%9.44%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		3.43%12.26%20.43%20.41%

Correlation

The correlation between THLV and LOWV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.71

The correlation between THLV and LOWV shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THLV и LOWV

Секторы
THLV
LOWV

Энергетика

17.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

15.7%
9.4%

Технологии

15.7%
32.6%

Коммунальные услуги

14.7%
4.8%

Недвижимость

14.3%
1.8%

Финансовые услуги

13.8%
14.9%

Потребительский защитный сектор

13.7%
5.5%

Промышленность

13.5%
7.4%

Здравоохранение

12.5%
11.4%

Сырьевые материалы

12.2%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
9.7%

Энергетика

THLV
17.5%
LOWV
2.4%

Потребительский циклический сектор

THLV
15.7%
LOWV
9.4%

Технологии

THLV
15.7%
LOWV
32.6%

Коммунальные услуги

THLV
14.7%
LOWV
4.8%

Недвижимость

THLV
14.3%
LOWV
1.8%

Финансовые услуги

THLV
13.8%
LOWV
14.9%

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
LOWV
5.5%

Промышленность

THLV
13.5%
LOWV
7.4%

Здравоохранение

THLV
12.5%
LOWV
11.4%

Сырьевые материалы

THLV
12.2%
LOWV

-

Коммуникационные услуги

THLV
0.1%
LOWV
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTETHLV с DMAY
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLDLOWV с SCHD

Доходность на риск

THLV vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVLOWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.08

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.55

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.18

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

4.84

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.08

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.49

-0.59

Просадки

Сравнение просадок THLV и LOWV

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и LOWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-13.87%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-9.59%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-13.87%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.28%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-1.50%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.34%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и LOWV

THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что THLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.24%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

7.88%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

10.49%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

11.95%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

11.95%

-0.22%

Сравнение комиссий THLV и LOWV

THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии LOWV в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и LOWV

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности LOWV в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.90%0.85%0.92%0.77%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

THLV and LOWV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to LOWV (2.24%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs LOWV's -13.87%.

On 3-year performance, LOWV leads with 15.75% vs 12.88% for THLV. On fees, LOWV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LOWV has performed better with a 15.75% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOWV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.90% for LOWV.

They also come from different issuers: THOR and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.48% for LOWV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и LOWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор