Сравнение THLV с LOWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thor Low Volatility ETF (THLV) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV).
THLV и LOWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность Thor Low Volatility Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. LOWV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THLV или LOWV.
Корреляция
Корреляция между THLV и LOWV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности THLV и LOWV
Основные характеристики
THLV:
0.17
LOWV:
0.58
THLV:
0.29
LOWV:
0.88
THLV:
1.04
LOWV:
1.13
THLV:
0.13
LOWV:
0.61
THLV:
0.36
LOWV:
3.06
THLV:
4.74%
LOWV:
2.76%
THLV:
10.28%
LOWV:
14.66%
THLV:
-13.08%
LOWV:
-13.87%
THLV:
-11.24%
LOWV:
-9.18%
Доходность по периодам
С начала года, THLV показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью -5.51%.
THLV
-5.13%
-2.79%
-8.86%
1.70%
N/A
N/A
LOWV
-5.51%
-5.25%
-5.55%
8.89%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THLV и LOWV
THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии LOWV в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности THLV и LOWV
THLV
LOWV
Сравнение THLV c LOWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Low Volatility ETF (THLV) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLV и LOWV
Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности LOWV в 0.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
THLV Thor Low Volatility ETF | 1.32% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.97% | 0.92% | 0.77% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THLV и LOWV
Максимальная просадка THLV за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и LOWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности THLV и LOWV
Текущая волатильность для Thor Low Volatility ETF (THLV) составляет 4.62%, в то время как у AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.