PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THLV с LOWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV).

THLV и LOWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности THLV и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLV и LOWV

2026 (YTD)202520242023
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%9.44%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью -4.98%.

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTETHLV с QQQ
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPYLOWV с SCHD

Сравнение комиссий THLV и LOWV

THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии LOWV в 0.48%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

THLV vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVLOWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.50

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.81

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

0.74

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

2.89

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.50

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.29

-0.44

Корреляция

Корреляция между THLV и LOWV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и LOWV

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности LOWV в 0.98%

TTM2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THLV и LOWV

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и LOWV.

Загрузка...

Показатели просадок

THLVLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-13.87%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-10.23%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-6.79%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.52%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.62%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и LOWV

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.33%, в то время как у AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLVLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.48%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.35%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

14.89%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

12.09%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

12.09%

-0.29%