PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с RSST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. THLV is passively managed, while RSST is actively managed. Over the past year, THLV returned 19.42% vs 56.38% for RSST. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THLV charges 0.64%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности THLV и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 21.75%.

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSST

1 день
0.25%
1 месяц
7.32%
С начала года
21.75%
6 месяцев
24.03%
1 год
56.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и RSST

2026 (YTD)202520242023
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%3.76%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		21.75%19.91%18.37%1.56%

Correlation

The correlation between THLV and RSST is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.66

The correlation between THLV and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THLV и RSST

Секторы
THLV
RSST

Энергетика

17.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

15.7%
9.2%

Технологии

15.7%
30.7%

Коммунальные услуги

14.7%
2.7%

Недвижимость

14.3%
1.6%

Финансовые услуги

13.8%
14.6%

Потребительский защитный сектор

13.7%
6.0%

Промышленность

13.5%
8.8%

Здравоохранение

12.5%
8.2%

Сырьевые материалы

12.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.1%
9.6%

Энергетика

THLV
17.5%
RSST
5.4%

Потребительский циклический сектор

THLV
15.7%
RSST
9.2%

Технологии

THLV
15.7%
RSST
30.7%

Коммунальные услуги

THLV
14.7%
RSST
2.7%

Недвижимость

THLV
14.3%
RSST
1.6%

Финансовые услуги

THLV
13.8%
RSST
14.6%

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
RSST
6.0%

Промышленность

THLV
13.5%
RSST
8.8%

Здравоохранение

THLV
12.5%
RSST
8.2%

Сырьевые материалы

THLV
12.2%
RSST
3.4%

Коммуникационные услуги

THLV
0.1%
RSST
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

THLV vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.56

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.03

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.84

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

17.09

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSST равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.56

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.95

-0.05

Просадки

Сравнение просадок THLV и RSST

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-30.80%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-11.71%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.70%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-6.02%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.31%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и RSST

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.42%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.15%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

15.34%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

22.14%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

24.15%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

24.15%

-12.42%

Сравнение комиссий THLV и RSST

THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и RSST

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности RSST в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.92%1.12%0.09%0.93%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

THLV and RSST have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (4.15%) compared to THLV (3.42%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 56.38% vs 19.42% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 56.38% return vs 19.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.92% for RSST.

They also come from different issuers: THOR and Return Stacked. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 1.04% for RSST.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор