PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THLLY с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLLY с PDBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

THLLY (Thales SA ADR) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, THLLY returned 21.97%/yr vs 11.05%/yr for PDBC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THLLY и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thales SA ADR (THLLY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLLY показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%.

THLLY

1 день
-0.69%
1 месяц
-5.26%
6 месяцев
-14.70%
С начала года
-6.15%
1 год
-11.36%
3 года*
19.48%
5 лет*
21.97%
10 лет*
—

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLLY и PDBC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
THLLY
Thales SA ADR		-6.15%92.10%-1.16%18.36%51.26%-3.68%-12.42%-82.02%-6.66%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-6.22%

Correlation

The correlation between THLLY and PDBC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г.

0.16

The correlation between THLLY and PDBC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales SA ADR

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с THLLY:
THLLY с HO.PATHLLY с SCGLYTHLLY с FINMYTHLLY с RNMBYTHLLY с KTOSTHLLY с RYCEYTHLLY с PRWCX
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

THLLY vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLLY
Ранг доходности на риск THLLY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLLY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLLY c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THLLYPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.71

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.33

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.96

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

6.73

-7.72

THLLY vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLLY на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLLY и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THLLY и PDBC

Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLLYPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.72%

-49.52%

-41.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-16.55%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-16.55%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-27.63%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-10.31%

-44.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.36%

-23.09%

-49.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

4.80%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности THLLY и PDBC

Thales SA ADR (THLLY) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что THLLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLLYPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

6.25%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.60%

16.80%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.84%

18.91%

+13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.54%

19.24%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.05%

17.76%

+28.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLLY и PDBC

Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности PDBC в 3.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
THLLY
Thales SA ADR		1.82%1.58%2.57%2.24%2.24%2.68%0.52%0.63%0.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THLLY and PDBC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLLY has higher volatility (9.42%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, THLLY dropped -90.72% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLLY и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор