PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLLY с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THLLY с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thales SA ADR (THLLY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности THLLY и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thales SA ADR (THLLY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLLY и PRWCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
THLLY
Thales SA ADR		14.36%92.10%-1.16%18.36%51.26%-3.68%-12.42%-82.02%-6.66%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, THLLY показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%.

THLLY

1 день
5.09%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.36%
6 месяцев
-0.14%
1 год
16.41%
3 года*
30.49%
5 лет*
26.86%
10 лет*
—

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales SA ADR

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с THLLY:
THLLY с HO.PATHLLY с SCGLYTHLLY с FINMYTHLLY с RNMBYTHLLY с KTOSTHLLY с RYCEY
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Доходность на риск

THLLY vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLLY
Ранг доходности на риск THLLY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLLY c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLLYPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.27

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.37

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.34

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

9.70

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLLY vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLLY на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLLY и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLLYPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.27

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.90

-1.09

Корреляция

Корреляция между THLLY и PRWCX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLLY и PRWCX

Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THLLY
Thales SA ADR		1.38%1.58%2.57%2.24%2.24%2.68%0.52%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок THLLY и PRWCX

Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

THLLYPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.72%

-41.77%

-48.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-6.80%

-14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-17.07%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.96%

-4.47%

-40.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-3.34%

-69.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

1.64%

+8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности THLLY и PRWCX

Thales SA ADR (THLLY) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что THLLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLLYPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

3.64%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.22%

9.78%

+14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.60%

13.57%

+21.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

13.24%

+17.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.57%

12.98%

+33.59%