PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THLLY с FINMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THLLY с FINMY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

THLLY (Thales SA ADR) and FINMY (Leonardo SpA ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, THLLY returned 21.97%/yr vs 52.06%/yr for FINMY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности THLLY и FINMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thales SA ADR (THLLY) и Leonardo SpA ADR (FINMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLLY показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у FINMY с доходностью -0.17%.

THLLY

1 день
-0.69%
1 месяц
-5.26%
6 месяцев
-14.70%
С начала года
-6.15%
1 год
-11.36%
3 года*
19.48%
5 лет*
21.97%
10 лет*
—

FINMY

1 день
-2.07%
1 месяц
-4.77%
6 месяцев
-15.16%
С начала года
-0.17%
1 год
5.08%
3 года*
65.32%
5 лет*
52.06%
10 лет*
19.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLLY и FINMY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
THLLY
Thales SA ADR		-6.15%92.10%-1.16%18.36%51.26%-3.68%-12.42%-82.02%-6.66%
FINMY
Leonardo SpA ADR		-0.17%114.03%66.86%94.69%21.93%0.57%-38.24%35.19%-6.68%

Correlation

The correlation between THLLY and FINMY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г.

0.52

The correlation between THLLY and FINMY shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THLLY:

$51.44B

FINMY:

$65.03B

EPS

THLLY:

€2.63

FINMY:

€0.57

Коэффициент P/E

THLLY:

16.65

FINMY:

43.08

Коэффициент PEG

THLLY:

1.31

FINMY:

2.86

Коэффициент P/S

THLLY:

1.06

FINMY:

1.96

Коэффициент P/B

THLLY:

5.65

FINMY:

5.93

Общая выручка (12 мес.)

THLLY:

€42.63B

FINMY:

€28.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

THLLY:

€11.20B

FINMY:

€228.21M

EBITDA (12 мес.)

THLLY:

€5.82B

FINMY:

-€1.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales SA ADR

Leonardo SpA ADR

Часто сравнивают с THLLY:
THLLY с HO.PATHLLY с SCGLYTHLLY с RNMBYTHLLY с KTOSTHLLY с RYCEYTHLLY с PRWCXTHLLY с HII
Часто сравнивают с FINMY:
FINMY с LDO.MIFINMY с BAESYFINMY с SAFRYFINMY с EADSYFINMY с SAABYFINMY с RHM.DEFINMY с GE

Доходность на риск

THLLY vs. FINMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLLY
Ранг доходности на риск THLLY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLLY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FINMY
Ранг доходности на риск FINMY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINMY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINMY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINMY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINMY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLLY c FINMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и Leonardo SpA ADR (FINMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THLLYFINMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.12

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
0.48

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.06

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.18

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

0.43

-1.42

THLLY vs. FINMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLLY на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FINMY равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLLY и FINMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THLLY и FINMY

Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, что больше максимальной просадки FINMY в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и FINMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLLYFINMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.72%

-81.99%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-28.14%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-28.14%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-40.09%

+13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-22.80%

-32.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.36%

-36.16%

-36.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

11.78%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности THLLY и FINMY

Текущая волатильность для Thales SA ADR (THLLY) составляет 9.42%, в то время как у Leonardo SpA ADR (FINMY) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что THLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLLYFINMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

14.07%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.60%

31.90%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.84%

42.63%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.54%

38.65%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.05%

41.98%

+4.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLLY и FINMY

Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности FINMY в 1.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FINMY
Leonardo SpA ADR		1.29%1.04%1.11%0.92%1.73%0.00%1.45%0.88%1.30%2.20%
THLLY
Thales SA ADR		1.82%1.58%2.57%2.24%2.24%2.68%0.52%0.63%0.48%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THLLY и FINMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales SA ADR и Leonardo SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.78B
10.51B
(THLLY) Общая выручка
(FINMY) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности THLLY и FINMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thales SA ADR и Leonardo SpA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.5%
-41.1%
Активы портфеля
THLLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

FINMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о валовой прибыли в -4.32B при выручке в 10.51B, что соответствует валовой рентабельности в -41.1%.

THLLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

FINMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила об операционной прибыли в -4.34B при выручке в 10.51B, что соответствует операционной рентабельности -41.3%.

THLLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

FINMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 717.65M при выручке в 10.51B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

THLLY and FINMY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINMY has higher volatility (14.07%) compared to THLLY (9.42%). In terms of maximum drawdown, THLLY dropped -90.72% vs FINMY's -81.99%.

FINMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLLY и FINMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор