PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLLY с SCGLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение THLLY с SCGLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thales SA ADR (THLLY) и Societe Generale ADR (SCGLY).

Доходность

Сравнение доходности THLLY и SCGLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thales SA ADR (THLLY) и Societe Generale ADR (SCGLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLLY и SCGLY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
THLLY
Thales SA ADR		14.36%92.10%-1.16%18.36%51.26%-3.68%-12.42%-82.02%-6.66%
SCGLY
Societe Generale ADR		-5.20%195.45%8.74%16.36%-23.55%70.39%-40.49%21.83%-14.54%

Фундаментальные показатели

EPS

THLLY:

$2.63

SCGLY:

$3.41

Коэффициент P/E

THLLY:

23.54

SCGLY:

4.49

Коэффициент PEG

THLLY:

1.85

SCGLY:

0.14

Коэффициент P/S

THLLY:

1.49

SCGLY:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

THLLY:

$42.63B

SCGLY:

$49.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

THLLY:

$11.20B

SCGLY:

$44.94B

EBITDA (12 мес.)

THLLY:

$5.82B

SCGLY:

$12.78B

Доходность по периодам

С начала года, THLLY показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у SCGLY с доходностью -5.20%.

THLLY

1 день
5.09%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.36%
6 месяцев
-0.14%
1 год
16.41%
3 года*
30.49%
5 лет*
26.86%
10 лет*
—

SCGLY

1 день
4.36%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
13.96%
1 год
76.03%
3 года*
56.91%
5 лет*
28.98%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales SA ADR

Societe Generale ADR

Часто сравнивают с THLLY:
THLLY с HO.PATHLLY с FINMYTHLLY с RNMBYTHLLY с KTOSTHLLY с RYCEYTHLLY с PRWCX
Часто сравнивают с SCGLY:
SCGLY с BNPQYSCGLY с CRARYSCGLY с CBK.DESCGLY с BCSSCGLY с SANSCGLY с BBVASCGLY с ISNPY

Доходность на риск

THLLY vs. SCGLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLLY
Ранг доходности на риск THLLY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCGLY
Ранг доходности на риск SCGLY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGLY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGLY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGLY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLLY c SCGLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и Societe Generale ADR (SCGLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLLYSCGLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.96

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.55

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

3.19

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

10.88

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLLY vs. SCGLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLLY на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SCGLY равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLLY и SCGLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLLYSCGLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.96

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.02

-0.16

Корреляция

Корреляция между THLLY и SCGLY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLLY и SCGLY

Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SCGLY в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THLLY
Thales SA ADR		1.38%1.58%2.57%2.24%2.24%2.68%0.52%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%
SCGLY
Societe Generale ADR		2.55%2.42%3.43%6.76%6.98%1.90%0.00%7.15%8.65%9.50%9.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок THLLY и SCGLY

Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, примерно равная максимальной просадке SCGLY в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и SCGLY.

Загрузка...

Показатели просадок

THLLYSCGLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.72%

-89.76%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-23.45%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-51.15%

+24.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.96%

-17.72%

-27.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-68.23%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

6.88%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности THLLY и SCGLY

Текущая волатильность для Thales SA ADR (THLLY) составляет 12.71%, в то время как у Societe Generale ADR (SCGLY) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что THLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCGLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLLYSCGLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

15.47%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.22%

25.97%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.60%

39.07%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

36.98%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.57%

40.43%

+6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THLLY и SCGLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales SA ADR и Societe Generale ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
11.78B
4.31B
(THLLY) Общая выручка
(SCGLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию