Сравнение THLLY с SCGLY
THLLY (Thales SA ADR) and SCGLY (Societe Generale ADR) are both stocks. THLLY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SCGLY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, THLLY returned 21.97%/yr vs 30.25%/yr for SCGLY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THLLY и SCGLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THLLY показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у SCGLY с доходностью 7.76%.
THLLY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -5.26%
- 6 месяцев
- -14.70%
- С начала года
- -6.15%
- 1 год
- -11.36%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 21.97%
- 10 лет*
- —
SCGLY
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 5.73%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 52.05%
- 3 года*
- 50.90%
- 5 лет*
- 30.25%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение доходности по годам THLLY и SCGLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLLY Thales SA ADR | -6.15% | 92.10% | -1.16% | 18.36% | 51.26% | -3.68% | -12.42% | -82.02% | -6.66% |
SCGLY Societe Generale ADR | 7.76% | 195.45% | 8.74% | 16.36% | -23.55% | 70.39% | -40.49% | 21.83% | -13.95% |
Correlation
The correlation between THLLY and SCGLY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
THLLY:
$51.44B
SCGLY:
$62.60B
THLLY:
€2.63
SCGLY:
€2.09
THLLY:
16.65
SCGLY:
7.16
THLLY:
1.31
SCGLY:
0.23
THLLY:
1.06
SCGLY:
0.83
THLLY:
5.65
SCGLY:
0.78
THLLY:
€42.63B
SCGLY:
€66.58B
THLLY:
€11.20B
SCGLY:
€51.59B
THLLY:
€5.82B
SCGLY:
€13.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THLLY vs. SCGLY — Ранг доходности на риск
THLLY
SCGLY
Сравнение THLLY c SCGLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и Societe Generale ADR (SCGLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THLLY | SCGLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.23 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 6.31 | -7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THLLY и SCGLY
Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, примерно равная максимальной просадке SCGLY в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и SCGLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THLLY | SCGLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.72% | -89.76% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -23.45% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -25.67% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -51.15% | +24.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.83% | -6.47% | -48.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.36% | -67.34% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 8.28% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности THLLY и SCGLY
Thales SA ADR (THLLY) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Societe Generale ADR (SCGLY) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что THLLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCGLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THLLY | SCGLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 8.70% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 29.36% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 35.95% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 37.39% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.05% | 39.55% | +6.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLLY и SCGLY
Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SCGLY в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGLY Societe Generale ADR | 2.21% | 2.42% | 3.43% | 6.76% | 6.98% | 1.90% | 0.00% | 7.15% | 8.65% | 9.50% | 9.53% | 2.82% |
THLLY Thales SA ADR | 1.82% | 1.58% | 2.57% | 2.24% | 2.24% | 2.68% | 0.52% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THLLY и SCGLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales SA ADR и Societe Generale ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THLLY и SCGLY
THLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
SCGLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Societe Generale ADR сообщила о валовой прибыли в 7.17B при выручке в 7.17B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
THLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
SCGLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Societe Generale ADR сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 7.17B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
THLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
SCGLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Societe Generale ADR сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 7.17B, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.
Часто задаваемые вопросы
THLLY and SCGLY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THLLY has higher volatility (9.42%) compared to SCGLY (8.70%). In terms of maximum drawdown, THLLY dropped -90.72% vs SCGLY's -89.76%.
SCGLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THLLY и SCGLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор