Сравнение THLLY с KTOS
THLLY (Thales SA ADR) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, THLLY returned 21.97%/yr vs 12.74%/yr for KTOS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THLLY и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THLLY показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -38.14%.
THLLY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -5.26%
- 6 месяцев
- -14.70%
- С начала года
- -6.15%
- 1 год
- -11.36%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 21.97%
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -16.65%
- 6 месяцев
- -62.30%
- С начала года
- -38.14%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 26.13%
Сравнение доходности по годам THLLY и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLLY Thales SA ADR | -6.15% | 92.10% | -1.16% | 18.36% | 51.26% | -3.68% | -12.42% | -82.02% | -6.66% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -38.14% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 3.22% |
Correlation
The correlation between THLLY and KTOS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
THLLY:
$51.44B
KTOS:
$8.81B
THLLY:
€2.63
KTOS:
$0.17
THLLY:
16.65
KTOS:
279.79
THLLY:
1.31
KTOS:
3.25
THLLY:
1.06
KTOS:
5.81
THLLY:
5.65
KTOS:
2.47
THLLY:
€42.63B
KTOS:
$1.42B
THLLY:
€11.20B
KTOS:
$259.40M
THLLY:
€5.82B
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THLLY vs. KTOS — Ранг доходности на риск
THLLY
KTOS
Сравнение THLLY c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THLLY | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.21 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.39 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THLLY и KTOS
Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THLLY | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.72% | -99.81% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -64.57% | +42.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -64.57% | +40.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -66.97% | +40.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.83% | -97.03% | +42.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.36% | -95.93% | +23.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 34.93% | -23.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности THLLY и KTOS
Текущая волатильность для Thales SA ADR (THLLY) составляет 9.42%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 18.41%. Это указывает на то, что THLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THLLY | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 18.41% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 54.03% | -29.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 71.52% | -38.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 52.79% | -21.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.05% | 50.96% | -4.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLLY и KTOS
Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THLLY Thales SA ADR | 1.82% | 1.58% | 2.57% | 2.24% | 2.24% | 2.68% | 0.52% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THLLY и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales SA ADR и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THLLY и KTOS
THLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
THLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
THLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
THLLY and KTOS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (18.41%) compared to THLLY (9.42%). In terms of maximum drawdown, THLLY dropped -90.72% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THLLY и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор