PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THIR с XRLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THIR (THOR Index Rotation ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. THIR is passively managed, while XRLX is actively managed. Over the past year, THIR returned 24.14% vs 17.55% for XRLX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. THIR charges 0.70%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.

Доходность

Сравнение доходности THIR и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THIR показывает доходность 7.85%, а XRLX немного ниже – 7.78%.

THIR

1 день
0.00%
1 месяц
6.40%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.79%
1 год
24.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.03%
1 год
17.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THIR и XRLX

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		7.85%25.22%3.26%
XRLX
FundX Conservative ETF		7.78%7.85%2.48%

Correlation

The correlation between THIR and XRLX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between THIR and XRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THIR и XRLX

Секторы
THIR
XRLX

Технологии

45.3%
36.8%

Коммуникационные услуги

13.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.0%

Здравоохранение

6.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.9%

Финансовые услуги

6.0%
12.1%

Промышленность

5.5%
7.1%

Энергетика

2.1%
3.3%

Коммунальные услуги

1.8%
3.2%

Сырьевые материалы

1.5%
2.7%

Недвижимость

1.0%
1.4%

Технологии

THIR
45.3%
XRLX
36.8%

Коммуникационные услуги

THIR
13.2%
XRLX
11.9%

Потребительский циклический сектор

THIR
11.2%
XRLX
10.0%

Здравоохранение

THIR
6.3%
XRLX
6.6%

Потребительский защитный сектор

THIR
6.2%
XRLX
4.9%

Финансовые услуги

THIR
6.0%
XRLX
12.1%

Промышленность

THIR
5.5%
XRLX
7.1%

Энергетика

THIR
2.1%
XRLX
3.3%

Коммунальные услуги

THIR
1.8%
XRLX
3.2%

Сырьевые материалы

THIR
1.5%
XRLX
2.7%

Недвижимость

THIR
1.0%
XRLX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с MOOD
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW

Доходность на риск

THIR vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRXRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.18

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.13

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.81

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

12.67

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRLX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.41

+0.32

Просадки

Сравнение просадок THIR и XRLX

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и XRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THIRXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-15.33%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-6.28%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.54%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-1.70%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.39%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и XRLX

THOR Index Rotation ETF (THIR) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с FundX Conservative ETF (XRLX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что THIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THIRXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.55%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

6.64%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

8.10%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

11.04%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.62%

11.04%

+1.58%

Сравнение комиссий THIR и XRLX

THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и XRLX

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XRLX в 2.57%

ПозицияTTM202520242023
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%0.00%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.57%2.77%1.66%1.68%

Часто задаваемые вопросы

THIR and XRLX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THIR has higher volatility (3.53%) compared to XRLX (2.55%). In terms of maximum drawdown, THIR dropped -10.05% vs XRLX's -15.33%.

On 1-year performance, THIR leads with 24.14% vs 17.55% for XRLX. On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, XRLX has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THIR has performed better with a 24.14% return vs 17.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.33% for THIR.

They also come from different issuers: THOR and FundX. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 1.63% for XRLX.

XRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THIR и XRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор