PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIR с XRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и FundX Conservative ETF (XRLX).

THIR и XRLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности THIR и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIR и XRLX

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%25.22%3.26%
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у XRLX с доходностью -2.19%.

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с KSPY
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с TRTYXRLX с QQWZ

Сравнение комиссий THIR и XRLX

THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

XRLX
FundX Conservative ETF
THIR
THOR Index Rotation ETF

Доходность на риск

THIR vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRXRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.90

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.34

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.25

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

6.09

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа XRLX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.90

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.10

+0.15

Корреляция

Корреляция между THIR и XRLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и XRLX

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XRLX в 2.84%

TTM202520242023
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%0.00%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%

Просадки

Сравнение просадок THIR и XRLX

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и XRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

THIRXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-15.33%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.91%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-3.89%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.78%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.84%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и XRLX

THOR Index Rotation ETF (THIR) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с FundX Conservative ETF (XRLX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что THIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIRXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.15%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

6.48%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

11.97%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

11.18%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

11.18%

+1.66%