PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с TACK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIR с TACK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK).

THIR и TACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности THIR и TACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIR и TACK

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%25.22%3.26%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		2.15%10.93%-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у TACK с доходностью 2.15%.

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TACK

1 день
0.40%
1 месяц
-3.74%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.45%
1 год
13.43%
3 года*
9.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

Fairlead Tactical Sector Fund

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с KSPY
Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с VOOTACK с AORTACK с SWANTACK с BST

Сравнение комиссий THIR и TACK

THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.

TACK
Fairlead Tactical Sector Fund
THIR
THOR Index Rotation ETF

Доходность на риск

THIR vs. TACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c TACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRTACKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.02

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.52

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.41

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

6.72

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. TACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа TACK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и TACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRTACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.02

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.57

+0.67

Корреляция

Корреляция между THIR и TACK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и TACK

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TACK в 1.24%

TTM2025202420232022
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%0.00%0.00%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.24%1.18%1.26%1.29%0.89%

Просадки

Сравнение просадок THIR и TACK

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и TACK.

Загрузка...

Показатели просадок

THIRTACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-14.49%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.74%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-3.76%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-4.31%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.04%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и TACK

THOR Index Rotation ETF (THIR) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что THIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIRTACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.06%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

7.48%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

13.21%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

11.33%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

11.33%

+1.51%