PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с RHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIR с RHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX).

THIR и RHRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности THIR и RHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIR и RHRX

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%25.22%3.26%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		4.26%16.70%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 4.26%.

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RHRX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.89%
1 год
29.68%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

RH Tactical Rotation ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с KSPY
Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с ARPRHRX с ONOFRHRX с TRTYRHRX с AMAXRHRX с CORO

Сравнение комиссий THIR и RHRX

THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.

RHRX
RH Tactical Rotation ETF
THIR
THOR Index Rotation ETF

Доходность на риск

THIR vs. RHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c RHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRRHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.56

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.32

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.34

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

12.41

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. RHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа RHRX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и RHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRRHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.56

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.35

+0.90

Корреляция

Корреляция между THIR и RHRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и RHRX

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THIR и RHRX

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и RHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

THIRRHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-25.33%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-12.82%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-2.27%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-9.28%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.42%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и RHRX

THOR Index Rotation ETF (THIR) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX) имеют волатильность 4.54% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIRRHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.70%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.95%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

19.13%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

19.18%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

19.18%

-6.34%