PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с RHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THIR с RHRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

THIR (THOR Index Rotation ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. THIR is passively managed, while RHRX is actively managed. Over the past year, THIR returned 19.08% vs 33.91% for RHRX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. THIR charges 0.70%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.

Доходность

Сравнение доходности THIR и RHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 18.64%.

THIR

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.15%
С начала года
4.97%
6 месяцев
3.43%
1 год
19.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RHRX

1 день
0.52%
1 месяц
1.02%
С начала года
18.64%
6 месяцев
17.22%
1 год
33.91%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THIR и RHRX

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		4.97%25.22%3.16%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		18.64%16.70%0.97%

Correlation

The correlation between THIR and RHRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.82

The correlation between THIR and RHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THIR и RHRX

Секторы
THIR
RHRX

Технологии

48.5%
44.9%

Коммуникационные услуги

12.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.6%

Здравоохранение

6.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
2.4%

Финансовые услуги

5.4%
6.8%

Промышленность

5.2%
12.9%

Энергетика

1.8%
1.5%

Коммунальные услуги

1.6%
1.1%

Сырьевые материалы

1.4%
8.3%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Технологии

THIR
48.5%
RHRX
44.9%

Коммуникационные услуги

THIR
12.7%
RHRX
8.4%

Потребительский циклический сектор

THIR
10.8%
RHRX
7.6%

Здравоохранение

THIR
6.0%
RHRX
5.1%

Потребительский защитный сектор

THIR
5.7%
RHRX
2.4%

Финансовые услуги

THIR
5.4%
RHRX
6.8%

Промышленность

THIR
5.2%
RHRX
12.9%

Энергетика

THIR
1.8%
RHRX
1.5%

Коммунальные услуги

THIR
1.6%
RHRX
1.1%

Сырьевые материалы

THIR
1.4%
RHRX
8.3%

Недвижимость

THIR
0.9%
RHRX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

RH Tactical Rotation ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с KSPYTHIR с MOODTHIR с PTLCTHIR с AGOX
Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с RHTXRHRX с AMAXRHRX с ARPRHRX с CORORHRX с ONOF

Доходность на риск

THIR vs. RHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c RHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THIRRHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.41

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.21

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.99

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

18.57

-11.16

THIR vs. RHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа RHRX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и RHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THIR и RHRX

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и RHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THIRRHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-25.33%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-6.83%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-2.83%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-8.86%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.83%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и RHRX

THOR Index Rotation ETF (THIR) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX) имеют волатильность 6.49% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THIRRHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.48%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

11.22%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

14.19%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

19.11%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

19.11%

-5.86%

Сравнение комиссий THIR и RHRX

THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и RHRX

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.34%0.35%0.29%

Часто задаваемые вопросы

THIR and RHRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THIR has higher volatility (6.49%) compared to RHRX (6.48%). In terms of maximum drawdown, THIR dropped -10.05% vs RHRX's -25.33%.

On 1-year performance, RHRX leads with 33.91% vs 19.08% for THIR. On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RHRX has performed better with a 33.91% return vs 19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.

THIR has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for RHRX.

They also come from different issuers: THOR and Adaptive. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 1.36% for RHRX.

RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THIR и RHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор