Сравнение THIR с ESBG
THIR (THOR Index Rotation ETF) and ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) are both Tactical Allocation funds. THIR is passively managed, while ESBG is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. THIR charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for ESBG.
Доходность
Сравнение доходности THIR и ESBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THIR показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у ESBG с доходностью 5.13%.
THIR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESBG
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THIR и ESBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | 7.85% | 3.48% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.13% | 5.72% |
Correlation
The correlation between THIR and ESBG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THIR vs. ESBG — Ранг доходности на риск
THIR
ESBG
Сравнение THIR c ESBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THIR | ESBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THIR | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.88 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок THIR и ESBG
Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки ESBG в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и ESBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THIR | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -18.84% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -10.85% | +10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -6.24% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THIR и ESBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THIR | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 25.27% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 25.27% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 25.27% | -12.63% |
Сравнение комиссий THIR и ESBG
THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ESBG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THIR и ESBG
Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ESBG в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.58% | 0.24% | 0.00% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.33% | 0.35% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
THIR and ESBG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
ESBG has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.33% for THIR.
They also come from different issuers: THOR and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 0.95% for ESBG.
Подберите оптимальное распределение для THIR и ESBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор