PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с ESBG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIR с ESBG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG).

THIR и ESBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. ESBG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности THIR и ESBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIR и ESBG

2026 (YTD)2025
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%3.48%
ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF		2.00%5.72%

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у ESBG с доходностью 2.00%.

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESBG

1 день
1.58%
1 месяц
-11.95%
С начала года
2.00%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с KSPY
Часто сравнивают с ESBG:
ESBG с CTAPESBG с DBMFESBG с GDTESBG с TDSBESBG с XRLXESBG с IGLDESBG с CORO

Сравнение комиссий THIR и ESBG

THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ESBG в 0.95%.

ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF
THIR
THOR Index Rotation ETF

Доходность на риск

THIR vs. ESBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ESBG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c ESBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRESBGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. ESBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRESBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.85

+0.39

Корреляция

Корреляция между THIR и ESBG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и ESBG

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ESBG в 0.59%

TTM20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%
ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF		0.59%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THIR и ESBG

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки ESBG в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и ESBG.

Загрузка...

Показатели просадок

THIRESBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-18.84%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-13.50%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-4.28%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и ESBG

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIRESBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

27.69%

-15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

27.69%

-14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

27.69%

-14.85%