Сравнение THIR с CLSM
THIR (THOR Index Rotation ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds - THIR tracks the THOR SDQ Rotation Index while CLSM tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past year, THIR returned 16.10% vs 24.09% for CLSM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THIR charges 0.70%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности THIR и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THIR показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 15.11%.
THIR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 3.24%
- С начала года
- 5.71%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THIR и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | 5.71% | 25.22% | 3.16% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 15.11% | 15.32% | -2.56% |
Correlation
The correlation between THIR and CLSM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between THIR and CLSM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THIR vs. CLSM — Ранг доходности на риск
THIR
CLSM
Сравнение THIR c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THIR | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.85 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 10.24 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THIR и CLSM
Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THIR | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -27.77% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -8.50% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -4.80% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -16.17% | +14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.36% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности THIR и CLSM
Текущая волатильность для THOR Index Rotation ETF (THIR) составляет 4.19%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что THIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THIR | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.63% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 12.32% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 14.22% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 12.72% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 12.71% | +0.50% |
Сравнение комиссий THIR и CLSM
THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THIR и CLSM
Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности CLSM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.78% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.33% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THIR and CLSM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSM has higher volatility (4.63%) compared to THIR (4.19%). In terms of maximum drawdown, THIR dropped -10.05% vs CLSM's -27.77%.
On 1-year performance, CLSM leads with 24.09% vs 16.10% for THIR. On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, THIR has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSM has performed better with a 24.09% return vs 16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
CLSM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.33% for THIR.
THIR tracks THOR SDQ Rotation Index, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: THOR and Cabana. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 0.82% for CLSM.
CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THIR и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор