PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с BSR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIR с BSR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и Beacon Selective Risk ETF (BSR).

THIR и BSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. BSR - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности THIR и BSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIR и BSR

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%25.22%3.26%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		1.00%4.21%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у BSR с доходностью 1.00%.

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSR

1 день
0.03%
1 месяц
-5.10%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

Beacon Selective Risk ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с KSPY
Часто сравнивают с BSR:
BSR с SPYBSR с BTRBSR с GDTBSR с AHLTBSR с QQWZBSR с COROBSR с ONOF

Сравнение комиссий THIR и BSR

THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BSR в 1.10%.

BSR
Beacon Selective Risk ETF
THIR
THOR Index Rotation ETF

Доходность на риск

THIR vs. BSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c BSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRBSRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.24

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

0.54

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

0.39

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

0.69

+12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. BSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа BSR равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и BSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRBSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.24

+1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.45

+0.80

Корреляция

Корреляция между THIR и BSR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и BSR

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BSR в 2.87%

TTM202520242023
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%0.00%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.87%2.89%0.89%1.08%

Просадки

Сравнение просадок THIR и BSR

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и BSR.

Загрузка...

Показатели просадок

THIRBSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-15.68%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-15.68%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-6.63%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-4.54%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

8.92%

-6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и BSR

THOR Index Rotation ETF (THIR) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Beacon Selective Risk ETF (BSR) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что THIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIRBSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.44%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

7.17%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

25.06%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

16.64%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

16.64%

-3.80%