PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THEQ с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THEQ с XTR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both Equity Hedged funds. THEQ is actively managed, while XTR is passively managed. Over the past year, THEQ returned 16.33% vs 20.97% for XTR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for XTR.

Доходность

Сравнение доходности THEQ и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THEQ показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 6.37%.

THEQ

1 день
-1.91%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.20%
1 год
16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTR

1 день
-2.51%
1 месяц
0.50%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THEQ и XTR

2026 (YTD)2025
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		5.42%12.87%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		6.37%17.94%

Correlation

The correlation between THEQ and XTR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.96

The correlation between THEQ and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THEQ и XTR

Секторы
THEQ
XTR

Финансовые услуги

84.3%
11.8%

Технологии

3.5%
35.6%

Здравоохранение

1.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.9%

Коммунальные услуги

0.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.7%
11.2%

Промышленность

0.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

0.6%
10.1%

Энергетика

0.4%
3.5%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Финансовые услуги

THEQ
84.3%
XTR
11.8%

Технологии

THEQ
3.5%
XTR
35.6%

Здравоохранение

THEQ
1.5%
XTR
8.5%

Потребительский защитный сектор

THEQ
0.9%
XTR
4.9%

Коммунальные услуги

THEQ
0.7%
XTR
2.4%

Коммуникационные услуги

THEQ
0.7%
XTR
11.2%

Промышленность

THEQ
0.6%
XTR
8.3%

Потребительский циклический сектор

THEQ
0.6%
XTR
10.1%

Энергетика

THEQ
0.4%
XTR
3.5%

Сырьевые материалы

THEQ
0.1%
XTR
1.8%

Недвижимость

THEQ
0.1%
XTR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с SPYHTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с THYFTHEQ с MAXJ
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP

Доходность на риск

THEQ vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THEQ c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THEQXTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.91

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.61

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.48

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.52

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THEQ vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THEQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THEQ и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THEQXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.68

+0.67

Просадки

Сравнение просадок THEQ и XTR

Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.08%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и XTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THEQXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.08%

-20.83%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-8.51%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.74%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-5.94%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.00%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности THEQ и XTR

Текущая волатильность для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) составляет 2.84%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что THEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THEQXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.77%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

8.57%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

11.06%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

13.82%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

13.82%

-2.15%

Сравнение комиссий THEQ и XTR

THEQ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THEQ и XTR

Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности XTR в 16.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.75%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.75%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, THEQ and XTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XTR has higher volatility (3.77%) compared to THEQ (2.84%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.08% vs XTR's -20.83%.

On 1-year performance, XTR leads with 20.97% vs 16.33% for THEQ. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, THEQ has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XTR has performed better with a 20.97% return vs 16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for THEQ.

XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 0.75% for THEQ.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Global X. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.25% for XTR.

XTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THEQ и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор