Сравнение THEQ с XTR
THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both Equity Hedged funds. THEQ is actively managed, while XTR is passively managed. Over the past year, THEQ returned 14.45% vs 17.90% for XTR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for XTR.
Доходность
Сравнение доходности THEQ и XTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THEQ показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 5.93%.
THEQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THEQ и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 5.20% | 12.72% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 5.93% | 17.63% |
Correlation
The correlation between THEQ and XTR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between THEQ and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THEQ vs. XTR — Ранг доходности на риск
THEQ
XTR
Сравнение THEQ c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THEQ | XTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.11 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 8.64 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THEQ и XTR
Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и XTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THEQ | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.20% | -20.83% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -8.51% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -3.14% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -5.90% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.08% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности THEQ и XTR
Текущая волатильность для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) составляет 3.29%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что THEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THEQ | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 4.58% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 9.01% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 11.36% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 13.84% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 13.84% | -2.22% |
Сравнение комиссий THEQ и XTR
THEQ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THEQ и XTR
Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности XTR в 16.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 0.75% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.82% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, THEQ and XTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XTR has higher volatility (4.58%) compared to THEQ (3.29%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.20% vs XTR's -20.83%.
On 1-year performance, XTR leads with 17.90% vs 14.45% for THEQ. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, THEQ has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTR has performed better with a 17.90% return vs 14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for THEQ.
XTR has the higher dividend yield at 16.82%, compared with 0.75% for THEQ.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Global X. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.25% for XTR.
THEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THEQ и XTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор