PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THEQ с THYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THEQ с THYF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) are both exchange-traded funds - THEQ is a Equity Hedged fund actively managed by T. Rowe Price, while THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, THEQ returned 17.85% vs 7.02% for THYF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.56%/yr for THYF.

Доходность

Сравнение доходности THEQ и THYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THEQ показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью 1.50%.

THEQ

1 день
-0.50%
1 месяц
3.35%
С начала года
7.16%
6 месяцев
7.07%
1 год
17.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THYF

1 день
-0.35%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.90%
1 год
7.02%
3 года*
8.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THEQ и THYF

2026 (YTD)2025
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		7.16%12.87%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		1.50%7.21%

Correlation

The correlation between THEQ and THYF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.68

The correlation between THEQ and THYF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THEQ и THYF

Секторы
THEQ
THYF

Финансовые услуги

84.3%
34.0%

Технологии

3.5%
3.7%

Здравоохранение

1.5%
9.8%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.9%

Коммунальные услуги

0.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.7%
3.7%

Промышленность

0.6%
6.1%

Потребительский циклический сектор

0.6%
8.1%

Энергетика

0.4%
4.3%

Сырьевые материалы

0.1%
18.3%

Недвижимость

0.1%
6.8%

Финансовые услуги

THEQ
84.3%
THYF
34.0%

Технологии

THEQ
3.5%
THYF
3.7%

Здравоохранение

THEQ
1.5%
THYF
9.8%

Потребительский защитный сектор

THEQ
0.9%
THYF
3.9%

Коммунальные услуги

THEQ
0.7%
THYF
1.4%

Коммуникационные услуги

THEQ
0.7%
THYF
3.7%

Промышленность

THEQ
0.6%
THYF
6.1%

Потребительский циклический сектор

THEQ
0.6%
THYF
8.1%

Энергетика

THEQ
0.4%
THYF
4.3%

Сырьевые материалы

THEQ
0.1%
THYF
18.3%

Недвижимость

THEQ
0.1%
THYF
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с SPYHTHEQ с KSPYTHEQ с MAXJTHEQ с TGRT
Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с BNDTHYF с SJNKTHYF с SCHGTHYF с HYBL

Доходность на риск

THEQ vs. THYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THEQ c THYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THEQTHYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.01

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.08

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.51

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

11.49

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THEQ vs. THYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THEQ на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THYF равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THEQ и THYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THEQTHYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.47

+0.05

Просадки

Сравнение просадок THEQ и THYF

Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.08%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и THYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THEQTHYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.08%

-5.24%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-2.80%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.35%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.82%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.61%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности THEQ и THYF

T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что THEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THEQTHYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

1.12%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

2.72%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

3.52%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

5.82%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

5.82%

+5.74%

Сравнение комиссий THEQ и THYF

THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THEQ и THYF

Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности THYF в 7.02%

ПозицияTTM2025202420232022
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.74%0.79%0.00%0.00%0.00%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.02%7.17%7.30%8.02%1.50%

Часто задаваемые вопросы

THEQ and THYF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THEQ has higher volatility (2.22%) compared to THYF (1.12%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.08% vs THYF's -5.24%.

On 1-year performance, THEQ leads with 17.85% vs 7.02% for THYF. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, THYF has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THEQ has performed better with a 17.85% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.

THYF has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 0.74% for THEQ.

THEQ is categorized as Equity Hedged, while THYF is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.56% for THYF.

THEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THEQ и THYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор