PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THEQ с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THEQ с PHDG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both Equity Hedged funds. THEQ is actively managed, while PHDG is passively managed. Over the past year, THEQ returned 16.33% vs 23.82% for PHDG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.

Доходность

Сравнение доходности THEQ и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THEQ показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 11.80%.

THEQ

1 день
-1.91%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.20%
1 год
16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHDG

1 день
-3.15%
1 месяц
0.30%
С начала года
11.80%
6 месяцев
9.95%
1 год
23.82%
3 года*
10.38%
5 лет*
5.08%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THEQ и PHDG

2026 (YTD)2025
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		5.42%12.87%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		11.80%4.84%

Correlation

The correlation between THEQ and PHDG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.61

The correlation between THEQ and PHDG shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THEQ и PHDG

Секторы
THEQ
PHDG

Финансовые услуги

84.3%
11.9%

Технологии

3.5%
35.1%

Здравоохранение

1.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
5.0%

Коммунальные услуги

0.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.7%
11.0%

Промышленность

0.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

0.6%
10.1%

Энергетика

0.4%
3.6%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Финансовые услуги

THEQ
84.3%
PHDG
11.9%

Технологии

THEQ
3.5%
PHDG
35.1%

Здравоохранение

THEQ
1.5%
PHDG
8.7%

Потребительский защитный сектор

THEQ
0.9%
PHDG
5.0%

Коммунальные услуги

THEQ
0.7%
PHDG
2.4%

Коммуникационные услуги

THEQ
0.7%
PHDG
11.0%

Промышленность

THEQ
0.6%
PHDG
8.3%

Потребительский циклический сектор

THEQ
0.6%
PHDG
10.1%

Энергетика

THEQ
0.4%
PHDG
3.6%

Сырьевые материалы

THEQ
0.1%
PHDG
1.8%

Недвижимость

THEQ
0.1%
PHDG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с SPYHTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с THYFTHEQ с MAXJ
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Доходность на риск

THEQ vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THEQ c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THEQPHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.54

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.52

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

6.79

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

24.73

-13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THEQ vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THEQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHDG равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THEQ и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THEQPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.54

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.52

+0.84

Просадки

Сравнение просадок THEQ и PHDG

Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.08%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и PHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THEQPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.08%

-17.70%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-3.52%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-3.15%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-6.24%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.97%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности THEQ и PHDG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) составляет 2.84%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что THEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THEQPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.41%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

7.53%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

9.48%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

11.03%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

11.97%

-0.30%

Сравнение комиссий THEQ и PHDG

THEQ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THEQ и PHDG

Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности PHDG в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.90%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.75%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THEQ and PHDG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (4.41%) compared to THEQ (2.84%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.08% vs PHDG's -17.70%.

On 1-year performance, PHDG leads with 23.82% vs 16.33% for THEQ. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, THEQ has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHDG has performed better with a 23.82% return vs 16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for THEQ.

PHDG has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.75% for THEQ.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.39% for PHDG.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THEQ и PHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор