PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THEQ с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THEQ с MSTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both Equity Hedged funds. THEQ is actively managed, while MSTB is passively managed. Over the past year, THEQ returned 18.16% vs 20.68% for MSTB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. THEQ charges 0.46%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.

Доходность

Сравнение доходности THEQ и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THEQ показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у MSTB с доходностью 9.06%.

THEQ

1 день
0.29%
1 месяц
3.15%
С начала года
7.47%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTB

1 день
0.33%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.03%
1 год
20.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THEQ и MSTB

2026 (YTD)2025
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		7.47%12.87%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		9.06%22.45%

Correlation

The correlation between THEQ and MSTB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.87

The correlation between THEQ and MSTB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THEQ и MSTB

Секторы
THEQ
MSTB

Финансовые услуги

84.3%
11.9%

Технологии

3.5%
36.1%

Здравоохранение

1.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.9%

Коммунальные услуги

0.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.7%
10.9%

Промышленность

0.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

0.6%
10.1%

Энергетика

0.4%
3.5%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Финансовые услуги

THEQ
84.3%
MSTB
11.9%

Технологии

THEQ
3.5%
MSTB
36.1%

Здравоохранение

THEQ
1.5%
MSTB
8.4%

Потребительский защитный сектор

THEQ
0.9%
MSTB
4.9%

Коммунальные услуги

THEQ
0.7%
MSTB
2.3%

Коммуникационные услуги

THEQ
0.7%
MSTB
10.9%

Промышленность

THEQ
0.6%
MSTB
8.2%

Потребительский циклический сектор

THEQ
0.6%
MSTB
10.1%

Энергетика

THEQ
0.4%
MSTB
3.5%

Сырьевые материалы

THEQ
0.1%
MSTB
1.8%

Недвижимость

THEQ
0.1%
MSTB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с SPYHTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с THYFTHEQ с MAXJ
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF

Доходность на риск

THEQ vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THEQ c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THEQMSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.04

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.79

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.50

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

9.48

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THEQ vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THEQ на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTB равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THEQ и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THEQMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.83

+0.71

Просадки

Сравнение просадок THEQ и MSTB

Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.08%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и MSTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THEQMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.08%

-25.64%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-8.31%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.28%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-7.18%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.19%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности THEQ и MSTB

Текущая волатильность для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) составляет 2.20%, в то время как у LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что THEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THEQMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.51%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

7.43%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

10.20%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

13.96%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

13.83%

-2.29%

Сравнение комиссий THEQ и MSTB

THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THEQ и MSTB

Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности MSTB в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.74%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, THEQ and MSTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSTB has higher volatility (2.51%) compared to THEQ (2.20%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.08% vs MSTB's -25.64%.

On 1-year performance, MSTB leads with 20.68% vs 18.16% for THEQ. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, THEQ has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTB has performed better with a 20.68% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

THEQ has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.38% for MSTB.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 1.40% for MSTB.

THEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THEQ и MSTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор