Сравнение THD с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
THD и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 3.02% против 7.68% соответственно.
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и VDC
THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
THD vs. VDC — Ранг доходности на риск
THD
VDC
Сравнение THD c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.30 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.54 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.49 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 1.21 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.30 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.56 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.53 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.67 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между THD и VDC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и VDC
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок THD и VDC
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -34.24% | -29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -9.28% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -16.55% | -23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -25.31% | -24.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -7.87% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -3.71% | -14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.76% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и VDC
iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 3.84% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 8.98% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 13.67% | +12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 12.98% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 14.58% | +6.91% |