PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THD с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THD с KCAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

THD (iShares MSCI Thailand ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both exchange-traded funds - THD is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Thailand Investable Market Index, while KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, THD returned 40.54% vs 38.58% for KCAI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. THD charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.

Доходность

Сравнение доходности THD и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 25.10%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 4.38%.

THD

1 день
0.82%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
23.77%
С начала года
25.10%
1 год
40.54%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.73%
10 лет*
2.94%

KCAI

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.38%
1 год
38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THD и KCAI

2026 (YTD)20252024
THD
iShares MSCI Thailand ETF		25.10%2.36%-0.90%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		4.38%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between THD and KCAI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.31

Сравнение распределения секторов THD и KCAI

Секторы
THD
KCAI

Промышленность

31.1%
23.6%

Энергетика

13.5%

-

Финансовые услуги

11.1%
39.0%

Коммуникационные услуги

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Коммунальные услуги

7.0%

-

Здравоохранение

6.1%
1.3%

Недвижимость

5.0%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%
11.5%

Сырьевые материалы

2.9%
11.3%

Технологии

1.2%
13.2%

Промышленность

THD
31.1%
KCAI
23.6%

Энергетика

THD
13.5%
KCAI

-

Финансовые услуги

THD
11.1%
KCAI
39.0%

Коммуникационные услуги

THD
9.8%
KCAI

-

Потребительский защитный сектор

THD
7.5%
KCAI

-

Коммунальные услуги

THD
7.0%
KCAI

-

Здравоохранение

THD
6.1%
KCAI
1.3%

Недвижимость

THD
5.0%
KCAI

-

Потребительский циклический сектор

THD
4.7%
KCAI
11.5%

Сырьевые материалы

THD
2.9%
KCAI
11.3%

Технологии

THD
1.2%
KCAI
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Thailand ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с AAXJTHD с GREKTHD с SSOTHD с GQETXTHD с EPUTHD с BRAZ
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ASHSKCAI с ISVBFKCAI с KMLMKCAI с CAS

Доходность на риск

THD vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг доходности на риск THD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THDKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.76

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.98

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

6.57

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

20.62

-11.70

THD vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа KCAI равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THD и KCAI

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THDKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-25.48%

-38.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-5.90%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-4.32%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.22%

-6.93%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

1.88%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и KCAI

iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THDKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.43%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

9.59%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

14.03%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

20.93%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

20.93%

+0.65%

Сравнение комиссий THD и KCAI

THD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и KCAI

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности KCAI в 33.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.94%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		3.46%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Часто задаваемые вопросы

THD and KCAI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THD has higher volatility (6.38%) compared to KCAI (5.43%). In terms of maximum drawdown, THD dropped -64.22% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, THD leads with 40.54% vs 38.58% for KCAI. On fees, THD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THD has performed better with a 40.54% return vs 38.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 3.46% for THD.

THD is categorized as Asia Pacific Equities, while KCAI is China Equities. THD tracks MSCI Thailand Investable Market Index, while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for THD and 0.79% for KCAI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THD и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор