Сравнение KCAI с ISVBF
KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds - KCAI tracks the Qi China Alpha Index while ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past year, KCAI returned 38.58% vs -1.08% for ISVBF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KCAI charges 0.79%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности KCAI и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCAI показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -9.00%.
KCAI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCAI и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 4.38% | 53.29% | 11.36% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | 30.64% | 14.61% |
Correlation
The correlation between KCAI and ISVBF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCAI vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
KCAI
ISVBF
Сравнение KCAI c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCAI | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.02 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | -0.05 | +6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.62 | -0.10 | +20.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCAI и ISVBF
Максимальная просадка KCAI за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCAI и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCAI | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -53.78% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -24.14% | +18.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -26.24% | +21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -32.63% | +25.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 10.55% | -8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCAI и ISVBF
Текущая волатильность для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) составляет 5.43%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что KCAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCAI | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 7.64% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 27.01% | -17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 31.44% | -17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 30.46% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 30.12% | -9.19% |
Сравнение комиссий KCAI и ISVBF
KCAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCAI и ISVBF
Дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 33.94%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 33.94% | 35.42% | 2.19% |
Часто задаваемые вопросы
KCAI and ISVBF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (7.64%) compared to KCAI (5.43%). In terms of maximum drawdown, KCAI dropped -25.48% vs ISVBF's -53.78%.
On 1-year performance, KCAI leads with 38.58% vs -1.08% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 38.58% return vs -1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.
KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 0.00% for ISVBF.
KCAI tracks Qi China Alpha Index, while ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KCAI and 0.40% for ISVBF.
KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCAI и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор