Сравнение KCAI с KMLM
KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Both are passively managed. Over the past year, KCAI returned 55.20% vs 13.24% for KMLM. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. KCAI charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности KCAI и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCAI показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 8.32%.
KCAI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCAI и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 7.68% | 53.29% | 11.36% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.32% | -2.98% | -3.50% |
Correlation
The correlation between KCAI and KMLM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCAI vs. KMLM — Ранг доходности на риск
KCAI
KMLM
Сравнение KCAI c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCAI | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.19 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.91 | 1.78 | +11.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.57 | 5.86 | +31.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCAI и KMLM
Максимальная просадка KCAI за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCAI и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCAI | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -27.47% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -6.83% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -15.54% | +14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -12.74% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.10% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCAI и KMLM
KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что KCAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCAI | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.35% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 9.77% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 11.50% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 14.62% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 14.71% | +6.33% |
Сравнение комиссий KCAI и KMLM
KCAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCAI и KMLM
Дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 32.90%, что больше доходности KMLM в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 32.90% | 35.42% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.64% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
KCAI and KMLM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCAI has higher volatility (3.87%) compared to KMLM (3.35%). In terms of maximum drawdown, KCAI dropped -25.48% vs KMLM's -27.47%.
On 1-year performance, KCAI leads with 55.20% vs 13.24% for KMLM. On fees, KCAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 55.20% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KCAI has the higher dividend yield at 32.90%, compared with 4.64% for KMLM.
KCAI is categorized as China Equities, while KMLM is Systematic Trend. KCAI tracks Qi China Alpha Index, while KMLM tracks KFA MLM Index. Their fees differ too: 0.79% for KCAI and 0.90% for KMLM.
KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCAI и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор