Сравнение KCAI с KWEB
KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds from KraneShares - KCAI tracks the Qi China Alpha Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past year, KCAI returned 36.36% vs -14.71% for KWEB. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KCAI charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.
Доходность
Сравнение доходности KCAI и KWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCAI показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -16.18%.
KCAI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 6.73%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.13%
KWEB
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.53%
- 6 месяцев
- -14.60%
- С начала года
- -16.18%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 0.09%
- Всё время*
- 2.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.55K | $24.93K | $159.21K | |
| $566.53M | $558.35M | $673.10M |
Сравнение доходности по годам KCAI и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 6.43% | 53.29% | 11.36% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -16.18% | 23.55% | 18.46% |
Correlation
The correlation between KCAI and KWEB is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between KCAI and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.40 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KCAI и KWEB
Секторы
KCAI
KWEB
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KCAI
KWEB
Промышленность
KCAI
KWEB
Технологии
KCAI
KWEB
Сырьевые материалы
KCAI
KWEB
-
Потребительский циклический сектор
KCAI
KWEB
Здравоохранение
KCAI
KWEB
Коммуникационные услуги
KCAI
-
KWEB
Потребительский защитный сектор
KCAI
-
KWEB
Энергетика
KCAI
-
KWEB
-
Недвижимость
KCAI
-
KWEB
Коммунальные услуги
KCAI
-
KWEB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCAI vs. KWEB — Ранг доходности на риск
KCAI
KWEB
Сравнение KCAI c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCAI | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.93 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | -0.35 | +6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.35 | -0.66 | +19.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCAI и KWEB
Максимальная просадка KCAI за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCAI и KWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCAI | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -80.92% | +55.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -41.62% | +35.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -66.99% | +64.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -35.68% | +28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 22.21% | -20.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCAI и KWEB
Текущая волатильность для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) составляет 4.52%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что KCAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCAI | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.63% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 20.53% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 27.63% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 46.95% | -26.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 40.05% | -19.30% |
Сравнение комиссий KCAI и KWEB
KCAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCAI и KWEB
Дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 33.28%, что больше доходности KWEB в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 33.28% | 35.42% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.34% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
KCAI and KWEB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KWEB has higher volatility (7.63%) compared to KCAI (4.52%). In terms of maximum drawdown, KCAI dropped -25.48% vs KWEB's -80.92%.
On 1-year performance, KCAI leads with 36.36% vs -14.71% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 36.36% return vs -14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.
KCAI has the higher dividend yield at 33.28%, compared with 7.34% for KWEB.
KCAI tracks Qi China Alpha Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. Their fees differ too: 0.79% for KCAI and 0.70% for KWEB.
KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCAI и KWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор