Сравнение KCAI с CAS
KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) and CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) are both China Equities funds. KCAI is passively managed, while CAS is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCAI charges 0.79%/yr vs 0.88%/yr for CAS.
Доходность
Сравнение доходности KCAI и CAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCAI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAS
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCAI и CAS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | -1.77% |
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -7.21% |
Correlation
The correlation between KCAI and CAS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.53 |
Сравнение распределения секторов KCAI и CAS
Секторы
KCAI
CAS
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KCAI
CAS
Промышленность
KCAI
CAS
-
Технологии
KCAI
CAS
-
Потребительский циклический сектор
KCAI
CAS
-
Сырьевые материалы
KCAI
CAS
-
Здравоохранение
KCAI
CAS
-
Коммуникационные услуги
KCAI
-
CAS
-
Потребительский защитный сектор
KCAI
-
CAS
-
Энергетика
KCAI
-
CAS
-
Недвижимость
KCAI
-
CAS
-
Коммунальные услуги
KCAI
-
CAS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCAI vs. CAS — Ранг доходности на риск
KCAI
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KCAI c CAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCAI | CAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCAI и CAS
Максимальная просадка KCAI за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки CAS в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCAI и CAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCAI | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -10.52% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -10.52% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -3.57% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCAI и CAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCAI | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 32.80% | -18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 32.80% | -11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 32.80% | -11.87% |
Сравнение комиссий KCAI и CAS
KCAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CAS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCAI и CAS
Дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 33.94%, что больше доходности CAS в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 33.94% | 35.42% | 2.19% |
Часто задаваемые вопросы
KCAI and CAS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCAI is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 0.38% for CAS.
They also come from different issuers: KraneShares and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for KCAI and 0.88% for CAS.
Подберите оптимальное распределение для KCAI и CAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор