- Эмитент
- KraneShares
- Дата выпуска
- 27 авг. 2024 г.
- Регион
- Emerging Markets (China)
- Категория
- China Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Qi China Alpha Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $12M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции KCAI — $33.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) показал доход в 7.68% с начала года и 55.20% за последние 12 месяцев.
KraneShares China Alpha Index ETF
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность KCAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении KCAI закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 24 сент. 2024 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 8 окт. 2024 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.33% | 3.61% | 0.98% | 2.37% | -0.33% | 1.20% | 7.68% | ||||||
| 2025 | 0.25% | -1.27% | 1.38% | -2.57% | 4.20% | 9.69% | 5.96% | 14.43% | 2.58% | 3.38% | 0.82% | 5.82% | 53.29% |
| 2024 | 1.41% | 15.07% | -5.17% | -1.44% | 2.10% | 11.36% |
Метрики бенчмарка
KraneShares China Alpha Index ETF has an annualized alpha of 37.60%, beta of 0.26, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 28, 2024.
- This ETF captured 120.14% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -33.64%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 37.60%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 120.14%
- Участие в снижении
- -33.64%
Комиссия
Комиссия KCAI составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCAI имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.34 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.91 | 2.53 | +10.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.57 | 11.37 | +26.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KraneShares China Alpha Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 32.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.80 | $10.80 | $0.59 |
Дивидендный доход | 32.90% | 35.42% | 2.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KraneShares China Alpha Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.80 | $10.80 |
| 2024 | $0.59 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KraneShares China Alpha Index ETF показал максимальную просадку в 25.48%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка KraneShares China Alpha Index ETF составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -25.48%апр. 2025 г. | 6mo 1d | 3mo 24d | 9mo 25dокт. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.46%сент. 2024 г. | 8d | 13d | 21dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.23%май 2026 г. | 7d | — | 1mo 2dмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -3.96%нояб. 2025 г. | 25d | 10d | 1mo 5dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.53%март 2026 г. | 11d | 18d | 29dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| KCAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -56.78% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -9.10% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -2.34% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -10.72% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.02% | -0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KCAI
Добавьте KraneShares China Alpha Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KCAI