- Эмитент
- KraneShares
- Дата выпуска
- 27 авг. 2024 г.
- Регион
- Emerging Markets (China)
- Категория
- China Equities, Asia Pacific Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Qi China Alpha Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $3M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 773
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $24.93K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции KCAI — $32.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) показал доход в 6.43% с начала года и 36.36% за последние 12 месяцев.
KraneShares China Alpha Index ETF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 6.73%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KCAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении KCAI закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 сент. 2024 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 8 окт. 2024 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.33% | 3.61% | 0.98% | 2.37% | -0.33% | -2.33% | 3.33% | -0.89% | 6.43% | ||||
| 2025 | 0.25% | -1.27% | 1.38% | -2.57% | 4.20% | 9.69% | 5.96% | 14.43% | 2.58% | 3.38% | 0.82% | 5.82% | 53.29% |
| 2024 | 1.41% | 15.07% | -5.17% | -1.44% | 2.10% | 11.36% |
Метрики бенчмарка
KraneShares China Alpha Index ETF has an annualized alpha of 33.00%, beta of 0.26, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 28, 2024.
- This ETF captured 108.90% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -32.57%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 33.00%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 108.90%
- Участие в снижении
- -32.57%
Комиссия
Комиссия KCAI составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCAI имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 93% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | 2.50 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.35 | 10.58 | +7.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KraneShares China Alpha Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 33.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.80 | $10.80 | $0.59 |
Дивидендный доход | 33.28% | 35.42% | 2.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KraneShares China Alpha Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.80 | $10.80 |
| 2024 | $0.59 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KraneShares China Alpha Index ETF показал максимальную просадку в 25.48%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка KraneShares China Alpha Index ETF составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.48%апр. 2025 г. | 6mo 1d | 3mo 24d | 9mo 25dокт. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.90%июль 2026 г. | 1mo 19d | — | 2mo 24dмай 2026 г. - сейчас | — |
-5.46%сент. 2024 г. | 8d | 13d | 21dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-3.96%нояб. 2025 г. | 25d | 10d | 1mo 5dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-3.53%март 2026 г. | 11d | 18d | 29dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| KCAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -56.78% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -9.10% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.17% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -10.69% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.14% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KCAI
Добавьте KraneShares China Alpha Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KCAI