Коэффициент Сортино KCAI равен 5.80, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 5.80 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 14 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино KCAI
KCAI опережает 96.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Подходит как основная позиция портфеля благодаря сильной защите от убытков
- Отслеживайте изменения ранга для выявления ослабления защитных характеристик
- Исключительный профиль с поправкой на риск поддерживает больший размер позиции
- Сравните с аналогами в категории, чтобы оценить, является ли сила специфичной для инвестиции
Позиция KCAI на рынке
График показывает коэффициент Сортино KCAI относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.26 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.26 до 2.98
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.98 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 15.45+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.23 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино KraneShares China Alpha Index ETF с другими ETF в категории China Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность KCAI с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 14 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| KCAI | KraneShares China Alpha Index ETF | 5.80 | |||
| CNXT | VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 3.82 | |||
| NBCE | Neuberger Berman China Equity ETF | 3.61 | |||
| KBA | KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 3.25 | |||
| MCHS | Matthews China Discovery Active ETF | 3.05 | |||
| ASHS | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 2.93 | |||
| KSTR | KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 2.82 | |||
| ASHR | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | 2.75 | |||
| CHAU | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.56 | |||
| CNYA | iShares MSCI China A ETF | 2.54 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино KCAI во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда KCAI стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
KCAI действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель