PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THD с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THD с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

THD и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности THD и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THD и IBIT

2026 (YTD)20252024
THD
iShares MSCI Thailand ETF		16.27%2.36%0.77%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

THD

1 день
3.63%
1 месяц
-7.55%
С начала года
16.27%
6 месяцев
19.40%
1 год
38.44%
3 года*
1.39%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
3.09%

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Thailand ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с SSOTHD с GREKTHD с AAXJTHD с GQETXTHD с EPUTHD с BRAZ
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий THD и IBIT

THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

THD
iShares MSCI Thailand ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

THD vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг доходности на риск THD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THDIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

-0.40

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

-0.29

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

-0.39

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

-0.83

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THD vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THDIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.40

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.35

-0.19

Корреляция

Корреляция между THD и IBIT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и IBIT

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THD
iShares MSCI Thailand ETF		2.89%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THD и IBIT

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

THDIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-49.36%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-49.36%

+35.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-46.11%

+31.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.34%

-14.13%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

23.09%

-18.16%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI Thailand ETF (THD) составляет 10.58%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что THD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THDIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

12.99%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

36.75%

-19.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

45.42%

-19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

51.26%

-31.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

51.26%

-29.76%