Сравнение GREK с LTC-USD
GREK (Global X MSCI Greece ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while LTC-USD (Litecoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, GREK returned 13.49%/yr vs 24.84%/yr for LTC-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GREK и LTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GREK показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью -42.85%. За последние 10 лет акции GREK уступали акциям LTC-USD по среднегодовой доходности: 13.49% против 24.84% соответственно.
GREK
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 13.49%
LTC-USD
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -45.47%
- 1 год
- -47.57%
- 3 года*
- -21.58%
- 5 лет*
- -24.30%
- 10 лет*
- 24.84%
Сравнение доходности по годам GREK и LTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 8.82% | 76.11% | 9.53% | 42.72% | 3.64% | 6.14% | -13.89% | 50.20% | -31.25% | 34.80% |
LTC-USD Litecoin | -42.85% | -25.56% | 41.56% | 3.88% | -52.04% | 17.47% | 202.70% | 38.01% | -86.89% | 5,110.32% |
Correlation
The correlation between GREK and LTC-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between GREK and LTC-USD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GREK vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск
GREK
LTC-USD
Сравнение GREK c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREK | LTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.72 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | -1.18 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREK | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.74 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | -0.31 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.19 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GREK и LTC-USD
Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что меньше максимальной просадки LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и LTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GREK | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.50% | -97.59% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.32% | -66.51% | +45.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -68.02% | +45.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -84.45% | +53.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.04% | -93.64% | +36.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -88.71% | +81.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.31% | -75.63% | +30.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 45.97% | -39.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREK и LTC-USD
Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 8.02%, в то время как у Litecoin (LTC-USD) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GREK | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 12.66% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 35.95% | -15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 53.23% | -29.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 64.65% | -40.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 85.62% | -55.79% |
Часто задаваемые вопросы
GREK and LTC-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTC-USD has higher volatility (12.66%) compared to GREK (8.02%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs LTC-USD's -97.59%.
GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GREK и LTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор