PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с LTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GREK с LTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Litecoin (LTC-USD).

GREK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Greece Select 25-50. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GREK и LTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Litecoin (LTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GREK и LTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		0.14%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
LTC-USD
Litecoin		-29.55%-25.56%41.56%3.88%-52.04%17.47%202.70%38.01%-86.89%5,110.32%

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью -29.55%. За последние 10 лет акции GREK уступали акциям LTC-USD по среднегодовой доходности: 14.28% против 32.41% соответственно.

GREK

1 день
3.33%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.14%
6 месяцев
2.79%
1 год
43.62%
3 года*
34.24%
5 лет*
23.44%
10 лет*
14.28%

LTC-USD

1 день
0.30%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-29.55%
6 месяцев
-53.06%
1 год
-36.02%
3 года*
-16.49%
5 лет*
-23.88%
10 лет*
32.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

Litecoin

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с SPYGREK с THDGREK с CLIXGREK с EPIGREK с SCHGGREK с EWQ
Часто сравнивают с LTC-USD:
LTC-USD с BTC-USDLTC-USD с XRP-USDLTC-USD с SOL-USDLTC-USD с DOGE-USDLTC-USD с ETH-USDLTC-USD с RSILTC-USD с XLM-USD

Доходность на риск

GREK vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LTC-USD
Ранг доходности на риск LTC-USD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC-USD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC-USD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC-USD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREKLTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

-0.52

+2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

-0.41

+2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.96

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

-1.06

+3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

-1.72

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREK vs. LTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа LTC-USD равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и LTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREKLTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-0.52

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

-0.28

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.21

-0.07

Корреляция

Корреляция между GREK и LTC-USD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GREK и LTC-USD

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что меньше максимальной просадки LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и LTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

GREKLTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-97.59%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-61.27%

+39.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-88.81%

+58.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

-93.64%

+36.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.51%

-86.08%

+71.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.78%

-75.48%

+29.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

37.98%

-31.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и LTC-USD

Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 10.17%, в то время как у Litecoin (LTC-USD) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GREKLTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

11.58%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

52.28%

-34.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.29%

57.54%

-32.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

70.00%

-45.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

85.70%

-55.77%