Сравнение GREK с LTC-USD

С начала года, GREK показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у LTC-USD с доходностью 39.24%. За последние 10 лет акции GREK уступали акциям LTC-USD по среднегодовой доходности: 1.76% против 42.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа LTC-USD равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и LTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что меньше максимальной просадки LTC-USD в -97.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и LTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 4.69%, в то время как у Litecoin (LTC-USD) волатильность равна 37.86%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.