PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GREK с LTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GREK с LTC-USD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Litecoin (LTC-USD).

GREK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Greece Select 25-50. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GREK или LTC-USD.

Корреляция

Корреляция между GREK и LTC-USD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GREK и LTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Litecoin (LTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GREK:

1.30

LTC-USD:

0.35

Коэф-т Сортино

GREK:

1.73

LTC-USD:

1.79

Коэф-т Омега

GREK:

1.25

LTC-USD:

1.19

Коэф-т Кальмара

GREK:

0.78

LTC-USD:

0.55

Коэф-т Мартина

GREK:

5.30

LTC-USD:

4.30

Индекс Язвы

GREK:

5.64%

LTC-USD:

22.32%

Дневная вол-ть

GREK:

23.39%

LTC-USD:

66.11%

Макс. просадка

GREK:

-79.50%

LTC-USD:

-97.41%

Текущая просадка

GREK:

-12.38%

LTC-USD:

-73.11%

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 34.24%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции GREK уступали акциям LTC-USD по среднегодовой доходности: 6.05% против 53.36% соответственно.

GREK

С начала года

34.24%

1 месяц

13.39%

6 месяцев

35.47%

1 год

30.08%

5 лет

28.33%

10 лет

6.05%

LTC-USD

С начала года

0.84%

1 месяц

33.61%

6 месяцев

35.09%

1 год

28.94%

5 лет

18.80%

10 лет

53.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GREK и LTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг риск-скорректированной доходности GREK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GREK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
LTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности LTC-USD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC-USD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GREK c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа LTC-USD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и LTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GREK и LTC-USD

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что меньше максимальной просадки LTC-USD в -97.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и LTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и LTC-USD

Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 5.50%, в то время как у Litecoin (LTC-USD) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...