Сравнение GREK с CLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Greece ETF (GREK) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).
GREK и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GREK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Greece Select 25-50. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GREK и CLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREK и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 0.14% | 76.11% | 9.53% | 42.72% | 3.64% | 6.14% | -13.89% | 50.20% | -31.25% | 22.24% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.38% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GREK показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.38%.
GREK
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 34.24%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 14.28%
CLIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREK и CLIX
GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CLIX в 0.65%.
Доходность на риск
GREK vs. CLIX — Ранг доходности на риск
GREK
CLIX
Сравнение GREK c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREK | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.72 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.09 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.85 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 2.45 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREK | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.72 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -0.32 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GREK и CLIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREK и CLIX
Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности CLIX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 3.46% | 3.46% | 4.63% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GREK и CLIX
Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и CLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREK | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.50% | -73.21% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.32% | -19.57% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -68.22% | +37.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -47.65% | +33.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -34.54% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 6.76% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREK и CLIX
Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREK | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 7.71% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.79% | 16.27% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 22.90% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 27.03% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 26.03% | +3.90% |