PortfoliosLab logo
Сравнение GREK с CLIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GREK и CLIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GREK и CLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
140.68%
13.63%
GREK
CLIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GREK:

1.31

CLIX:

0.44

Коэф-т Сортино

GREK:

1.76

CLIX:

0.73

Коэф-т Омега

GREK:

1.26

CLIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

GREK:

0.80

CLIX:

0.16

Коэф-т Мартина

GREK:

5.42

CLIX:

1.53

Индекс Язвы

GREK:

5.64%

CLIX:

6.26%

Дневная вол-ть

GREK:

23.37%

CLIX:

21.93%

Макс. просадка

GREK:

-79.50%

CLIX:

-73.21%

Текущая просадка

GREK:

-15.95%

CLIX:

-56.48%

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 28.77%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -2.15%.


GREK

С начала года

28.77%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

30.93%

1 год

28.30%

5 лет

26.78%

10 лет

6.35%

CLIX

С начала года

-2.15%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

-2.14%

1 год

8.62%

5 лет

-7.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GREK и CLIX

GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CLIX в 0.65%.


График комиссии CLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLIX: 0.65%
График комиссии GREK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GREK: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GREK и CLIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GREK
Ранг риск-скорректированной доходности GREK, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GREK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

CLIX
Ранг риск-скорректированной доходности CLIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GREK c CLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GREK, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GREK: 1.31
CLIX: 0.44
Коэффициент Сортино GREK, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GREK: 1.76
CLIX: 0.73
Коэффициент Омега GREK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GREK: 1.26
CLIX: 1.09
Коэффициент Кальмара GREK, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GREK: 1.84
CLIX: 0.16
Коэффициент Мартина GREK, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GREK: 5.42
CLIX: 1.53

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CLIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и CLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.44
GREK
CLIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и CLIX

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности CLIX в 0.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GREK
Global X MSCI Greece ETF
3.60%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%0.97%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
0.34%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GREK и CLIX

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и CLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-56.48%
GREK
CLIX

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и CLIX

Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.75%
11.76%
GREK
CLIX