PortfoliosLab logo
Сравнение GREK с XLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GREK и XLC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GREK и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.05%
99.94%
GREK
XLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GREK:

1.31

XLC:

0.96

Коэф-т Сортино

GREK:

1.76

XLC:

1.38

Коэф-т Омега

GREK:

1.26

XLC:

1.20

Коэф-т Кальмара

GREK:

0.80

XLC:

1.07

Коэф-т Мартина

GREK:

5.42

XLC:

4.24

Индекс Язвы

GREK:

5.64%

XLC:

4.52%

Дневная вол-ть

GREK:

23.37%

XLC:

20.01%

Макс. просадка

GREK:

-79.50%

XLC:

-46.65%

Текущая просадка

GREK:

-15.95%

XLC:

-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 28.77%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -2.85%.


GREK

С начала года

28.77%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

30.93%

1 год

28.30%

5 лет

26.78%

10 лет

6.35%

XLC

С начала года

-2.85%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

4.05%

1 год

17.30%

5 лет

15.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GREK и XLC

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.


График комиссии GREK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GREK: 0.58%
График комиссии XLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLC: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GREK и XLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GREK
Ранг риск-скорректированной доходности GREK, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GREK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

XLC
Ранг риск-скорректированной доходности XLC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GREK c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GREK, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GREK: 1.31
XLC: 0.96
Коэффициент Сортино GREK, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GREK: 1.76
XLC: 1.38
Коэффициент Омега GREK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GREK: 1.26
XLC: 1.20
Коэффициент Кальмара GREK, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GREK: 1.84
XLC: 1.07
Коэффициент Мартина GREK, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GREK: 5.42
XLC: 4.24

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа XLC равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.96
GREK
XLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и XLC

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности XLC в 1.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GREK
Global X MSCI Greece ETF
3.60%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%0.97%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
1.10%0.99%0.82%1.11%0.74%0.68%0.81%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GREK и XLC

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и XLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.69%
GREK
XLC

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и XLC

Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.75%
13.66%
GREK
XLC