Сравнение GREK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Greece ETF (GREK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GREK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GREK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Greece Select 25-50. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GREK или SPY.
Основные характеристики
| GREK | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.59% | 23.66% |
| Дох-ть за 1 год | 27.83% | 35.35% |
| Дох-ть за 3 года | 16.92% | 10.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.02% | 16.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.27% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 8.58 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 19.06% | 12.40% |
| Макс. просадка | -79.50% | -55.19% |
| Текущая просадка | -33.50% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между GREK и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GREK и SPY
С начала года, GREK показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции GREK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.27% против 13.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREK и SPY
GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GREK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREK и SPY
Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 2.12% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% | 0.97% | 0.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GREK и SPY
Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GREK и SPY
Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.