PortfoliosLab logo
Сравнение GREK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GREK и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GREK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.05%
463.37%
GREK
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GREK:

1.31

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

GREK:

1.76

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

GREK:

1.26

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

GREK:

0.80

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

GREK:

5.42

SPY:

2.39

Индекс Язвы

GREK:

5.64%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

GREK:

23.37%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

GREK:

-79.50%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GREK:

-15.95%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 28.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции GREK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.35% против 11.95% соответственно.


GREK

С начала года

28.77%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

30.93%

1 год

28.30%

5 лет

26.78%

10 лет

6.35%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GREK и SPY

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии GREK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GREK: 0.58%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GREK и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GREK
Ранг риск-скорректированной доходности GREK, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GREK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GREK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GREK, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GREK: 1.31
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино GREK, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GREK: 1.76
SPY: 0.89
Коэффициент Омега GREK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GREK: 1.26
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара GREK, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GREK: 0.80
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина GREK, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GREK: 5.42
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.54
GREK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и SPY

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GREK
Global X MSCI Greece ETF
3.60%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%0.97%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GREK и SPY

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.95%
-10.54%
GREK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и SPY

Global X MSCI Greece ETF (GREK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.75% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.75%
15.13%
GREK
SPY