Сравнение GREK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Greece ETF (GREK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GREK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GREK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Greece Select 25-50. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GREK или SPY.
Корреляция
Корреляция между GREK и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GREK и SPY
Основные характеристики
GREK:
0.58
SPY:
2.21
GREK:
0.88
SPY:
2.93
GREK:
1.12
SPY:
1.41
GREK:
0.26
SPY:
3.26
GREK:
2.07
SPY:
14.43
GREK:
5.16%
SPY:
1.90%
GREK:
18.36%
SPY:
12.41%
GREK:
-79.50%
SPY:
-55.19%
GREK:
-34.26%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, GREK показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции GREK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.76% против 12.97% соответственно.
GREK
10.32%
5.43%
2.37%
8.63%
9.14%
1.76%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREK и SPY
GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GREK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREK и SPY
Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 2.14% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% | 0.97% | 0.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GREK и SPY
Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GREK и SPY
Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.